Сравнение GCIIX с VWICX
GCIIX (Goldman Sachs International Equity Insights Fund) and VWICX (Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, GCIIX returned 12.23%/yr vs 11.86%/yr for VWICX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GCIIX charges 0.80%/yr vs 0.45%/yr for VWICX.
Доходность
Сравнение доходности GCIIX и VWICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCIIX показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у VWICX с доходностью 14.89%.
GCIIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 12.60%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 10.97%
VWICX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 35.73%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCIIX и VWICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 12.60% | 40.72% | 9.65% | 20.80% | -14.91% | 11.71% | 7.83% | 7.34% |
VWICX Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares | 14.89% | 38.41% | 8.62% | 14.30% | -10.76% | 11.70% | 9.12% | 7.42% |
Correlation
The correlation between GCIIX and VWICX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г. | 0.92 |
The correlation between GCIIX and VWICX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCIIX vs. VWICX — Ранг доходности на риск
GCIIX
VWICX
Сравнение GCIIX c VWICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCIIX | VWICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.25 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 12.76 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCIIX | VWICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.42 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок GCIIX и VWICX
Максимальная просадка GCIIX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки VWICX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCIIX и VWICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCIIX | VWICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.08% | -34.37% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -10.84% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -13.28% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.58% | -24.94% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -5.75% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.76% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCIIX и VWICX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) и Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares (VWICX) имеют волатильность 4.87% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCIIX | VWICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.74% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 12.07% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 14.60% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 15.27% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 17.92% | -1.13% |
Сравнение комиссий GCIIX и VWICX
GCIIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VWICX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCIIX и VWICX
Дивидендная доходность GCIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности VWICX в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCIIX Goldman Sachs International Equity Insights Fund | 6.91% | 7.78% | 9.24% | 2.81% | 3.94% | 6.33% | 1.86% | 2.46% | 1.94% | 1.62% | 2.51% | 1.45% |
VWICX Vanguard International Core Stock Fund Investor Shares | 3.77% | 4.33% | 2.58% | 2.10% | 1.99% | 4.27% | 1.80% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GCIIX and VWICX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GCIIX has higher volatility (4.87%) compared to VWICX (4.74%). In terms of maximum drawdown, GCIIX dropped -61.08% vs VWICX's -34.37%.
VWICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCIIX и VWICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор