Сравнение GCGIX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GCGIX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCGIX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | -11.07% | 15.51% | 53.44% | 37.56% | -29.62% | 29.10% | 32.21% | 29.70% | -4.58% | 29.75% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 16.15% против 15.31% соответственно.
GCGIX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 16.15%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCGIX и MRFOX
GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
GCGIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
GCGIX
MRFOX
Сравнение GCGIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCGIX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.33 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.57 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 1.75 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCGIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.33 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.92 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.07 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.06 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между GCGIX и MRFOX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCGIX и MRFOX
Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 8.43% | 7.50% | 23.16% | 7.08% | 19.27% | 42.43% | 9.71% | 4.02% | 10.10% | 4.76% | 0.76% | 0.87% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCGIX и MRFOX
Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCGIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.78% | -29.10% | -36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -7.09% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.57% | -12.98% | -19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -29.10% | -3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.11% | -5.32% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -2.37% | -18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 2.77% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCGIX и MRFOX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCGIX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 3.04% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 7.08% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 11.83% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 12.04% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 14.29% | +7.22% |