PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с GSRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с GSRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. GSRAX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и GSRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и GSRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		0.62%6.66%26.07%17.49%-7.78%31.47%8.75%25.63%-6.65%17.59%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у GSRAX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции GSRAX по среднегодовой доходности: 16.15% против 11.76% соответственно.

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%

GSRAX

1 день
2.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.45%
1 год
8.88%
3 года*
15.25%
5 лет*
11.46%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с GSRAX:
GSRAX с SPYGSRAX с VOOGSRAX с GSCMXGSRAX с FAGIXGSRAX с FLCNXGSRAX с GSGSRAX с IUSG

Сравнение комиссий GCGIX и GSRAX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GSRAX в 1.03%.

GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. GSRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GSRAX
Ранг доходности на риск GSRAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSRAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSRAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c GSRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXGSRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.53

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.86

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

0.60

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

2.74

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. GSRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа GSRAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и GSRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXGSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.53

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.57

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между GCGIX и GSRAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и GSRAX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что меньше доходности GSRAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
GSRAX
Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund		12.57%12.17%25.88%9.60%14.01%11.55%4.39%11.85%97.89%21.56%3.16%0.92%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и GSRAX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки GSRAX в -44.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и GSRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXGSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-44.40%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-12.84%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-25.43%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-38.97%

+6.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.11%

-7.52%

-6.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-6.10%

-14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.82%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и GSRAX

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Goldman Sachs Rising Dividend Growth Fund (GSRAX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXGSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

4.61%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

8.95%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

17.38%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.25%

20.24%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

19.86%

+1.65%