PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCGIX с GICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCGIX с GICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX).

GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. GICIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GCGIX и GICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCGIX и GICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-14.32%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		-0.43%42.83%5.57%15.11%-18.53%13.03%7.69%21.59%-18.80%33.05%

Доходность по периодам

С начала года, GCGIX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у GICIX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции GCGIX превзошли акции GICIX по среднегодовой доходности: 15.72% против 8.87% соответственно.

GCGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-13.58%
1 год
12.16%
3 года*
22.25%
5 лет*
13.07%
10 лет*
15.72%

GICIX

1 день
-0.56%
1 месяц
-13.39%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
4.53%
1 год
33.09%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.24%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund

Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex
Часто сравнивают с GICIX:
GICIX с FKEMXGICIX с HSCZGICIX с FSISXGICIX с SPYGICIX с DFISXGICIX с VEMRXGICIX с DBC

Сравнение комиссий GCGIX и GICIX

GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GICIX в 0.87%.

GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GCGIX vs. GICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
GICIX
Ранг доходности на риск GICIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GICIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GICIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GICIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GICIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GICIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCGIX c GICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCGIXGICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.99

-1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.50

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

2.30

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

9.49

-7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCGIX vs. GICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCGIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа GICIX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCGIX и GICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCGIXGICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.99

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.53

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Корреляция

Корреляция между GCGIX и GICIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCGIX и GICIX

Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности GICIX в 8.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.75%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%
GICIX
Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund		8.12%8.08%4.77%3.04%3.10%3.39%1.87%3.47%1.68%8.29%2.79%1.69%

Просадки

Сравнение просадок GCGIX и GICIX

Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что больше максимальной просадки GICIX в -56.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и GICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCGIXGICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.78%

-56.71%

-9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-13.39%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.57%

-34.53%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.94%

-43.84%

+10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-13.39%

-3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.92%

-11.00%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

3.25%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GCGIX и GICIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) составляет 5.46%, в то время как у Goldman Sachs International Small Cap Insights Fund (GICIX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCGIXGICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.79%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

11.14%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.89%

16.11%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.19%

16.31%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

16.65%

+4.83%