Сравнение GCGIX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GCGIX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCGIX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | -14.32% | 15.51% | 53.44% | 37.56% | -29.62% | 29.10% | 32.21% | 29.70% | -4.58% | 29.75% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -4.23% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GCGIX показывает доходность -14.32%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -4.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCGIX имеют среднегодовую доходность 15.72%, а акции ADX немного впереди с 16.41%.
GCGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -13.58%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 15.72%
ADX
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCGIX и ADX
GCGIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
GCGIX vs. ADX — Ранг доходности на риск
GCGIX
ADX
Сравнение GCGIX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCGIX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.38 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.06 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.29 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.33 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 10.84 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCGIX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.38 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.92 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.09 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между GCGIX и ADX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCGIX и ADX
Дивидендная доходность GCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности ADX в 8.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCGIX Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund | 8.75% | 7.50% | 23.16% | 7.08% | 19.27% | 42.43% | 9.71% | 4.02% | 10.10% | 4.76% | 0.76% | 0.87% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.45% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок GCGIX и ADX
Максимальная просадка GCGIX за все время составила -65.78%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCGIX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCGIX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.78% | -71.60% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -11.12% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.57% | -25.07% | -7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -37.17% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.25% | -6.53% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -23.22% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 2.39% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCGIX и ADX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) составляет 5.46%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что GCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCGIX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.18% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 10.53% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 18.63% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 17.20% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 17.95% | +3.53% |