PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STSEX с GCGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STSEX с GCGIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).

STSEX управляется Blackrock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STSEX или GCGIX.

Корреляция

Корреляция между STSEX и GCGIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности STSEX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STSEX:

0.68

GCGIX:

0.13

Коэф-т Сортино

STSEX:

1.16

GCGIX:

0.39

Коэф-т Омега

STSEX:

1.17

GCGIX:

1.06

Коэф-т Кальмара

STSEX:

1.04

GCGIX:

0.09

Коэф-т Мартина

STSEX:

4.43

GCGIX:

0.36

Индекс Язвы

STSEX:

2.67%

GCGIX:

12.08%

Дневная вол-ть

STSEX:

15.54%

GCGIX:

28.06%

Макс. просадка

STSEX:

-49.89%

GCGIX:

-68.37%

Текущая просадка

STSEX:

0.00%

GCGIX:

-37.39%

Доходность по периодам

С начала года, STSEX показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции STSEX превзошли акции GCGIX по среднегодовой доходности: 12.21% против 3.67% соответственно.

STSEX

С начала года

6.64%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

4.14%

1 год

10.48%

5 лет

17.91%

10 лет

12.21%

GCGIX

С начала года

-4.35%

1 месяц

11.98%

6 месяцев

-13.11%

1 год

3.65%

5 лет

0.28%

10 лет

3.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий STSEX и GCGIX

STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.

STSEX
BlackRock Exchange Portfolio
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STSEX и GCGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STSEX
Ранг риск-скорректированной доходности STSEX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STSEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSEX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг риск-скорректированной доходности GCGIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STSEX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STSEX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа GCGIX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSEX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSEX и GCGIX

Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности GCGIX в 0.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STSEX
BlackRock Exchange Portfolio		0.87%0.93%1.07%1.22%1.01%1.33%1.40%1.73%1.67%1.95%1.94%2.43%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		0.06%0.05%0.08%0.48%0.22%0.27%0.69%0.76%0.59%0.76%0.87%0.96%

Просадки

Сравнение просадок STSEX и GCGIX

Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки GCGIX в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и GCGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STSEX и GCGIX

Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 5.22%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...