Сравнение GCCIX с PCLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и PCLPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund	14.11%	15.45%	5.92%	-9.65%	15.70%	33.42%	-23.01%	16.75%	-14.89%	4.31%
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2	29.58%	4.45%	5.92%	0.24%	23.04%	43.50%	-9.12%	19.39%	-12.15%	10.53%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям PCLPX по среднегодовой доходности: 6.16% против 12.63% соответственно.

GCCIX

1 день: -0.63%

1 месяц: 4.19%

С начала года: 14.11%

6 месяцев: 19.69%

1 год: 20.48%

3 года*: 10.67%

5 лет*: 11.93%

10 лет*: 6.16%

PCLPX

1 день: -1.03%

1 месяц: 15.18%

С начала года: 29.58%

6 месяцев: 30.35%

1 год: 31.12%

3 года*: 13.32%

5 лет*: 17.09%

10 лет*: 12.63%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Название символа

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Часто сравнивают с GCCIX:

GCCIX с AAAU GCCIX с AMZN GCCIX с NU GCCIX с QQC.TO GCCIX с BCSKX GCCIX с FYHTX GCCIX с PCRIX

Часто сравнивают с PCLPX:

PCLPX с DBCMX PCLPX с FFGAX PCLPX с FYHTX PCLPX с RYMEX PCLPX с BCSKX PCLPX с MCSFX PCLPX с FFGIX

Сравнение комиссий GCCIX и PCLPX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.

PCLPX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

GCCIX

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCCIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PCLPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GCCIX	PCLPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.37	1.69	-0.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.81	2.22	-0.41
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.31	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.29	2.97	-0.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.38	8.25	-1.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLPX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GCCIX	PCLPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.37	1.69	-0.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.89	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.31	0.31	-0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.16	0.15	-0.31

Корреляция

Корреляция между GCCIX и PCLPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и PCLPX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности PCLPX в 1.43%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund	14.10%	16.09%	4.08%	4.20%	10.41%	16.46%	0.36%	10.81%	1.47%	5.88%	0.84%	0.36%
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2	1.43%	1.31%	5.22%	4.65%	43.16%	74.10%	0.71%	2.39%	18.62%	12.52%	0.15%	1.92%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и PCLPX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и PCLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GCCIX	PCLPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-90.80%	-66.98%	-23.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.39%	-10.95%	+1.56%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.78%	-21.53%	-7.25%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-57.76%	-51.87%	-5.89%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-71.72%	-1.03%	-70.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-69.41%	-24.90%	-44.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.38%	3.94%	-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и PCLPX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GCCIX	PCLPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.48%	10.39%	-4.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.71%	14.71%	-3.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.19%	18.86%	-3.67%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.45%	19.24%	-0.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.13%	40.60%	-20.47%

Сравнение GCCIX с PCLPX

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и PCLPX

Сравнение доходности по годам GCCIX и PCLPX

Доходность по периодам

GCCIX

PCLPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GCCIX и PCLPX

Доходность на риск

GCCIX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

GCCIX

PCLPX

Сравнение GCCIX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GCCIX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и PCLPX

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и PCLPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и PCLPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)