PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с GCGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. GCGIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и GCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		-11.07%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 16.15% соответственно.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

GCGIX

1 день
3.80%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-10.76%
1 год
15.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.52%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SCHGGCGIX с SEEGXGCGIX с stsex

Сравнение комиссий GCCIX и GCGIX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.

GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXGCGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.72

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.19

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

0.76

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

2.61

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа GCGIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.72

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.75

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.43

-0.59

Корреляция

Корреляция между GCCIX и GCGIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и GCGIX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности GCGIX в 8.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		8.43%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и GCGIX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и GCGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-65.78%

-25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-17.25%

+7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-32.57%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-32.94%

-24.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-14.11%

-57.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-20.92%

-48.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.04%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и GCGIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.81%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.55%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

23.15%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

22.25%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

21.51%

-1.38%