PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с GCGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCCIX с GCGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCCIX (Goldman Sachs Commodity Strategy Fund) and GCGIX (Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund) are both mutual funds - GCCIX is a Commodities fund managed by Goldman Sachs, while GCGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GCCIX returned 5.11%/yr vs 17.93%/yr for GCGIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. GCCIX charges 0.59%/yr vs 0.54%/yr for GCGIX.

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и GCGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у GCGIX с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям GCGIX по среднегодовой доходности: 5.11% против 17.93% соответственно.

GCCIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.59%
С начала года
19.18%
6 месяцев
19.08%
1 год
29.81%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.30%
10 лет*
5.11%

GCGIX

1 день
-1.34%
1 месяц
4.76%
С начала года
4.76%
6 месяцев
4.09%
1 год
21.54%
3 года*
28.06%
5 лет*
16.18%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCCIX и GCGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		19.18%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		4.76%15.51%53.44%37.56%-29.62%29.10%32.21%29.70%-4.58%29.75%

Correlation

The correlation between GCCIX and GCGIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г.

0.25

The correlation between GCCIX and GCGIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AMZNGCCIX с AAAUGCCIX с BCSKXGCCIX с NUGCCIX с FYHTXGCCIX с QQC.TOGCCIX с FFGCX
Часто сравнивают с GCGIX:
GCGIX с VOOGCGIX с SPYGCGIX с SMHGCGIX с QQQGCGIX с SEEGXGCGIX с SCHGGCGIX с FGKFX

Доходность на риск

GCCIX vs. GCGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GCGIX
Ранг доходности на риск GCGIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCGIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCGIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCGIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCGIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCGIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c GCGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXGCGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.42

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.96

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

1.29

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

4.22

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. GCGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа GCGIX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и GCGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXGCGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.42

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.73

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.83

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.46

-0.61

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и GCGIX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки GCGIX в -65.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и GCGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCIXGCGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-65.78%

-25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-17.25%

+9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-25.10%

+13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-32.57%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-32.94%

-24.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.47%

-1.64%

-68.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.43%

-20.82%

-48.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.25%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и GCGIX

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund (GCGIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCIXGCGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.60%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.88%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

15.71%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

22.24%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

21.56%

-1.54%

Сравнение комиссий GCCIX и GCGIX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GCGIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и GCGIX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности GCGIX в 7.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		13.50%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
GCGIX
Goldman Sachs Large Cap Growth Insights Fund		7.16%7.50%23.16%7.08%19.27%42.43%9.71%4.02%10.10%4.76%0.76%0.87%

Часто задаваемые вопросы

GCCIX and GCGIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCCIX has higher volatility (4.70%) compared to GCGIX (3.60%). In terms of maximum drawdown, GCCIX dropped -90.80% vs GCGIX's -65.78%.

GCCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCCIX и GCGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор