PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с BRCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с BRCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и BRCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и BRCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		28.09%18.41%5.47%-3.44%7.77%19.18%7.75%4.20%-12.18%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 28.09%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям BRCAX по среднегодовой доходности: 6.16% против 8.47% соответственно.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

BRCAX

1 день
0.12%
1 месяц
9.67%
С начала года
28.09%
6 месяцев
36.55%
1 год
42.64%
3 года*
16.47%
5 лет*
13.13%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX
Часто сравнивают с BRCAX:
BRCAX с HARDBRCAX с LCSIXBRCAX с VTIBRCAX с FCNVXBRCAX с FADMXBRCAX с BCSKXBRCAX с SRUUF

Сравнение комиссий GCCIX и BRCAX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.

BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BRCAX
Ранг доходности на риск BRCAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRCAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRCAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRCAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRCAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXBRCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.54

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.07

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

4.74

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

15.96

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. BRCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа BRCAX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и BRCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXBRCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.54

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.16

-0.32

Корреляция

Корреляция между GCCIX и BRCAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и BRCAX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности BRCAX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A		10.94%14.02%4.85%3.80%9.98%16.92%0.00%0.89%0.17%0.00%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и BRCAX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и BRCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXBRCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-60.98%

-29.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.22%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-20.66%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-38.44%

-19.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

0.00%

-71.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-28.80%

-40.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.74%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и BRCAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) составляет 5.48%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXBRCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

7.01%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

14.86%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

17.12%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

15.62%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

14.26%

+5.87%