Сравнение GCCIX с BICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX).
GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GCCIX и BICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCCIX и BICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.11% | 15.45% | 5.92% | -9.65% | 15.70% | 33.42% | -23.01% | 16.75% | -14.89% | 4.31% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 20.39% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у BICSX с доходностью 20.39%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям BICSX по среднегодовой доходности: 6.16% против 10.49% соответственно.
GCCIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 19.69%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 6.16%
BICSX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.39%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCCIX и BICSX
GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BICSX в 0.72%.
Доходность на риск
GCCIX vs. BICSX — Ранг доходности на риск
GCCIX
BICSX
Сравнение GCCIX c BICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCIX | BICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.59 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 3.28 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.47 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 4.05 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 20.56 | -14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCIX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.59 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.28 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между GCCIX и BICSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCIX и BICSX
Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности BICSX в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.10% | 16.09% | 4.08% | 4.20% | 10.41% | 16.46% | 0.36% | 10.81% | 1.47% | 5.88% | 0.84% | 0.36% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.57% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCCIX и BICSX
Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и BICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCCIX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.80% | -51.59% | -39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | -10.53% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -22.35% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.76% | -35.82% | -21.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.72% | -0.40% | -71.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.41% | -20.75% | -48.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 2.07% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCIX и BICSX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCCIX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 4.51% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 12.49% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.19% | 16.33% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 15.83% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 15.12% | +5.01% |