PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с BICSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCCIX с BICSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCCIX (Goldman Sachs Commodity Strategy Fund) and BICSX (BlackRock Commodity Strategies Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 10 years, GCCIX returned 5.11%/yr vs 9.47%/yr for BICSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCCIX charges 0.59%/yr vs 0.72%/yr for BICSX.

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и BICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у BICSX с доходностью 20.87%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям BICSX по среднегодовой доходности: 5.11% против 9.47% соответственно.

GCCIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.59%
С начала года
19.18%
6 месяцев
19.08%
1 год
29.81%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.30%
10 лет*
5.11%

BICSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
20.87%
6 месяцев
22.50%
1 год
40.20%
3 года*
18.12%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCCIX и BICSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		19.18%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		20.87%28.70%4.38%-4.32%11.90%22.44%6.80%11.60%-14.50%8.28%

Correlation

The correlation between GCCIX and BICSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.77

The correlation between GCCIX and BICSX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

BlackRock Commodity Strategies Portfolio

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AMZNGCCIX с AAAUGCCIX с BCSKXGCCIX с NUGCCIX с FYHTXGCCIX с QQC.TOGCCIX с FFGCX
Часто сравнивают с BICSX:
BICSX с LCSIXBICSX с HARDBICSX с VOOBICSX с NVDABICSX с VWOBICSX с FZROXBICSX с RNPGX

Доходность на риск

GCCIX vs. BICSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BICSX
Ранг доходности на риск BICSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BICSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BICSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BICSX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BICSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c BICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXBICSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.77

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.48

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

6.44

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

23.40

-12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. BICSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BICSX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и BICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXBICSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.77

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.63

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.28

-0.43

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и BICSX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и BICSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCIXBICSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-51.59%

-39.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-6.27%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.89%

-10.53%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-22.35%

-6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-35.82%

-21.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.47%

-2.34%

-68.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.43%

-20.52%

-48.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.72%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и BICSX

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что GCCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCIXBICSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.32%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

12.00%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

14.59%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

15.81%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

15.03%

+4.99%

Сравнение комиссий GCCIX и BICSX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BICSX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и BICSX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности BICSX в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BICSX
BlackRock Commodity Strategies Portfolio		2.56%3.09%3.60%9.39%9.05%2.68%0.80%2.03%2.12%0.65%0.94%0.00%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		13.50%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GCCIX and BICSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCCIX has higher volatility (4.70%) compared to BICSX (4.32%). In terms of maximum drawdown, GCCIX dropped -90.80% vs BICSX's -51.59%.

BICSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCCIX и BICSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор