PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с ARCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с ARCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. ARCNX управляется AQR.

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и ARCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и ARCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		17.59%20.76%7.19%-0.50%20.97%39.48%8.11%17.68%-17.83%10.20%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у ARCNX с доходностью 17.59%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям ARCNX по среднегодовой доходности: 6.16% против 12.76% соответственно.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

ARCNX

1 день
0.47%
1 месяц
5.67%
С начала года
17.59%
6 месяцев
26.30%
1 год
30.38%
3 года*
14.32%
5 лет*
18.41%
10 лет*
12.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX
Часто сравнивают с ARCNX:
ARCNX с DBMFARCNX с HGERARCNX с SPYARCNX с COMARCNX с CTAARCNX с GOLDXARCNX с DBCMX

Сравнение комиссий GCCIX и ARCNX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARCNX в 1.28%.

ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. ARCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ARCNX
Ранг доходности на риск ARCNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c ARCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXARCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.96

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.45

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.14

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

9.87

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. ARCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа ARCNX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и ARCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXARCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.96

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.97

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.29

-0.46

Корреляция

Корреляция между GCCIX и ARCNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и ARCNX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности ARCNX в 11.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
ARCNX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N		11.54%13.57%1.89%7.45%9.45%18.31%0.09%4.98%0.29%0.01%4.69%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и ARCNX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и ARCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXARCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-55.17%

-35.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.10%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-20.30%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-32.80%

-24.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-0.56%

-71.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-26.26%

-43.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.21%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и ARCNX

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) имеют волатильность 5.48% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXARCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.33%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.61%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.93%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

19.16%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

17.46%

+2.67%