Сравнение GCCIX с ARCIX
GCCIX (Goldman Sachs Commodity Strategy Fund) and ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, GCCIX returned 5.11%/yr vs 12.22%/yr for ARCIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCCIX charges 0.59%/yr vs 1.00%/yr for ARCIX.
Доходность
Сравнение доходности GCCIX и ARCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCCIX показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 20.60%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 5.11% против 12.22% соответственно.
GCCIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 5.11%
ARCIX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 20.60%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 39.06%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам GCCIX и ARCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 19.18% | 15.45% | 5.92% | -9.65% | 15.70% | 33.42% | -23.01% | 16.75% | -14.89% | 4.31% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 20.60% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.41% |
Correlation
The correlation between GCCIX and ARCIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г. | 0.76 |
The correlation between GCCIX and ARCIX shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCCIX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск
GCCIX
ARCIX
Сравнение GCCIX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCCIX | ARCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.48 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 4.73 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 16.63 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCCIX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.65 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.80 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.32 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок GCCIX и ARCIX
Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и ARCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCCIX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.80% | -54.25% | -36.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -8.36% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | -13.67% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -20.29% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.76% | -32.45% | -25.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.47% | -4.69% | -65.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.43% | -25.37% | -44.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.37% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCCIX и ARCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеют волатильность 4.70% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCCIX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.88% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 12.65% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 14.94% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 19.02% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 17.43% | +2.59% |
Сравнение комиссий GCCIX и ARCIX
GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCCIX и ARCIX
Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности ARCIX в 11.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.14% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% | 0.00% |
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 13.50% | 16.09% | 4.08% | 4.20% | 10.41% | 16.46% | 0.36% | 10.81% | 1.47% | 5.88% | 0.84% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GCCIX and ARCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ARCIX has higher volatility (4.88%) compared to GCCIX (4.70%). In terms of maximum drawdown, GCCIX dropped -90.80% vs ARCIX's -54.25%.
ARCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCCIX и ARCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор