PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCCIX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCCIX с ARCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).

GCCIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GCCIX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCCIX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.11%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, GCCIX показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции GCCIX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 6.16% против 13.04% соответственно.

GCCIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
14.11%
6 месяцев
19.69%
1 год
20.48%
3 года*
10.67%
5 лет*
11.93%
10 лет*
6.16%

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AAAUGCCIX с AMZNGCCIX с NUGCCIX с QQC.TOGCCIX с BCSKXGCCIX с FYHTXGCCIX с PCRIX
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY

Сравнение комиссий GCCIX и ARCIX

GCCIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

GCCIX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCCIX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCIXARCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.98

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.48

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.15

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

10.01

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCCIX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCCIX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа ARCIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCCIX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCIXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.98

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.98

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.75

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.31

-0.47

Корреляция

Корреляция между GCCIX и ARCIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCCIX и ARCIX

Дивидендная доходность GCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности ARCIX в 11.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.10%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCCIX и ARCIX

Максимальная просадка GCCIX за все время составила -90.80%, что больше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCCIX и ARCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCIXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.80%

-54.25%

-36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.19%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-20.29%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.76%

-32.45%

-25.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.72%

-0.55%

-71.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.41%

-25.68%

-43.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.21%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GCCIX и ARCIX

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеют волатильность 5.48% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCIXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.38%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.65%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

15.95%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

19.15%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

17.46%

+2.67%