Сравнение GCC с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
GCC и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GCC и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCC и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 12.81% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 19.96% | 1.38% | 7.07% | -8.69% | -0.57% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 7.12% против 11.23% соответственно.
GCC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 7.12%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и XLE
GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
GCC vs. XLE — Ранг доходности на риск
GCC
XLE
Сравнение GCC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.18 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.56 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.61 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 4.23 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.18 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.89 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.31 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GCC и XLE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и XLE
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.88% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и XLE
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -71.26% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -18.79% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -26.04% | -1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | -66.81% | +33.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -5.74% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -18.05% | -17.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 7.15% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и XLE
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.45% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 14.46% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 25.21% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 26.09% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 29.50% | -14.74% |