PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCC с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. GCC is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past 10 years, GCC returned 6.84%/yr vs 10.22%/yr for XLE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCC charges 0.55%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности GCC и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 18.63%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 6.84% против 10.22% соответственно.

GCC

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.53%
С начала года
18.63%
6 месяцев
21.66%
1 год
37.16%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.48%
10 лет*
6.84%

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCC и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		18.63%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.57%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between GCC and XLE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2008 г.

0.51

The correlation between GCC and XLE shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с SDCIGCC с AMZAGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIM
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

GCC vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.21

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.84

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.75

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

10.92

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.79

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.31

-0.23

Просадки

Сравнение просадок GCC и XLE

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-71.26%

+8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-12.05%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-20.14%

+8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-26.04%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-66.81%

+33.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-6.15%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.91%

-17.98%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.14%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и XLE

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.53%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

8.25%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

16.58%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

20.53%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

26.02%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

29.59%

-14.82%

Сравнение комиссий GCC и XLE

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и XLE

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.60%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

GCC and XLE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to GCC (4.53%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 10.22% vs 6.84% for GCC. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, GCC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 10.22% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.

GCC has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 2.54% for XLE.

GCC is categorized as Commodities, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.08% for XLE.

GCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCC и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор