PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCC с WTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. GCC is actively managed, while WTV is passively managed. Over the past 5 years, GCC returned 11.23%/yr vs 13.36%/yr for WTV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. GCC charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности GCC и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 11.47%.

GCC

1 день
-1.12%
1 месяц
-3.09%
С начала года
17.30%
6 месяцев
20.27%
1 год
35.53%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.23%
10 лет*
6.59%

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCC и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		17.30%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%3.78%
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Correlation

The correlation between GCC and WTV is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.32

Over the past year, the correlation between GCC and WTV has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с SDCIGCC с AMZAGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIM
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

GCC vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.15

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.14

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.54

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

11.55

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.15

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.68

-0.60

Просадки

Сравнение просадок GCC и WTV

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-42.18%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-7.15%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-18.49%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-19.30%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-0.11%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.90%

-5.05%

-29.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.19%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и WTV

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.01%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

7.92%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

11.82%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.09%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

20.20%

-5.43%

Сравнение комиссий GCC и WTV

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и WTV

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности WTV в 1.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.66%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

GCC and WTV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCC has higher volatility (4.61%) compared to WTV (3.01%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.36% vs 11.23% for GCC. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.36% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.

GCC has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 1.64% for WTV.

GCC is categorized as Commodities, while WTV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCC и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор