PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с WTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с WTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree US Value ETF (WTV).

GCC и WTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GCC и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		12.81%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%3.78%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.78%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 1.78%.

GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%

WTV

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.51%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.77%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с RING
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с IUSVWTV с SCHDWTV с OMFLWTV с VLUWTV с VGRIX

Сравнение комиссий GCC и WTV

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
WTV
WisdomTree US Value ETF

Доходность на риск

GCC vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCWTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.93

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.42

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.29

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

5.61

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа WTV равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.93

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.62

-0.56

Корреляция

Корреляция между GCC и WTV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и WTV

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности WTV в 1.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.79%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Просадки

Сравнение просадок GCC и WTV

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и WTV.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-42.18%

-21.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-13.20%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-19.30%

-7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-5.71%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-5.13%

-30.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.04%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и WTV

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.56%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

8.77%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

18.01%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

17.14%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

20.36%

-5.60%