Сравнение GCC с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
GCC и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GCC и SCHZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCC и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 12.81% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 19.96% | 1.38% | 7.07% | -8.69% | -0.57% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.24% | 1.26% | 5.60% | -13.17% | -1.72% | 7.46% | 8.65% | -0.26% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у SCHZ с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции GCC превзошли акции SCHZ по среднегодовой доходности: 7.12% против 1.62% соответственно.
GCC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 7.12%
SCHZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и SCHZ
GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%.
Доходность на риск
GCC vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
GCC
SCHZ
Сравнение GCC c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 0.96 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.36 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.79 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 5.11 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.96 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.04 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.44 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GCC и SCHZ составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и SCHZ
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности SCHZ в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.88% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.10% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и SCHZ
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и SCHZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCC | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -18.74% | -44.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -2.51% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -18.01% | -9.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | -18.74% | -14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -2.63% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -3.70% | -31.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.88% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и SCHZ
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCC | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 1.66% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 2.50% | +12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 4.29% | +13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 6.06% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 5.40% | +9.36% |