PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCC с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCC с RLY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and RLY (State Street Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while RLY is a Global Allocation fund tracking the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index. GCC is actively managed, while RLY is passively managed. Over the past 10 years, GCC returned 6.58%/yr vs 8.20%/yr for RLY. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GCC charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности GCC и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 15.71%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям RLY по среднегодовой доходности: 6.58% против 8.20% соответственно.

GCC

1 день
0.76%
1 месяц
4.07%
6 месяцев
8.10%
С начала года
14.89%
1 год
29.82%
3 года*
15.59%
5 лет*
11.45%
10 лет*
6.58%
Всё время*
1.15%

RLY

1 день
0.22%
1 месяц
3.59%
6 месяцев
6.19%
С начала года
15.71%
1 год
26.40%
3 года*
13.07%
5 лет*
10.63%
10 лет*
8.20%
Всё время*
4.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GCC

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
$824.65K$1.06M$1.11M

RLY

State Street Multi-Asset Real Return ETF
$4.72M$7.90M$7.84M

Сравнение доходности по годам GCC и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		14.89%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.57%
RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF		15.71%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between GCC and RLY is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.64

The correlation between GCC and RLY shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

State Street Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с SDCIGCC с AMZAGCC с FLEHGCC с GSGGCC с RING
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

GCC vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GCC c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCCRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.51

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.43

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

3.52

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.77

12.14

-6.37

GCC vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCC и RLY

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-37.75%

-25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-7.54%

-8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.86%

-10.08%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-18.94%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.31%

-34.17%

+2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-2.80%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.68%

-9.39%

-25.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.18%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и RLY

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с State Street Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.59%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

7.62%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

10.58%

+6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

13.44%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

13.80%

+1.04%

Сравнение комиссий GCC и RLY

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и RLY

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности RLY в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.78%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RLY
State Street Multi-Asset Real Return ETF		3.06%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

GCC and RLY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCC has higher volatility (3.37%) compared to RLY (2.59%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, RLY leads with 8.20% vs 6.58% for GCC. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RLY has performed better with a 8.20% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.

GCC has the higher dividend yield at 5.78%, compared with 3.06% for RLY.

GCC is categorized as Commodities, while RLY is Global Allocation. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCC и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор