PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с QGRW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW).

GCC и QGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. QGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Фонд был запущен 15 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GCC и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		13.43%20.01%15.13%-3.72%1.22%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		-7.79%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.79%.

GCC

1 день
0.54%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
28.97%
3 года*
15.18%
5 лет*
12.88%
10 лет*
7.31%

QGRW

1 день
0.01%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
-6.32%
1 год
20.91%
3 года*
24.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с RING
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Сравнение комиссий GCC и QGRW

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Доходность на риск

GCC vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.87

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.40

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.43

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

5.28

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа QGRW равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.87

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.31

-1.25

Корреляция

Корреляция между GCC и QGRW составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и QGRW

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности QGRW в 0.09%

TTM20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.85%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCC и QGRW

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и QGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-24.40%

-38.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-15.44%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-10.67%

+8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.21%

-3.34%

-31.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.18%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.83%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

7.75%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

13.95%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

24.18%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

21.22%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

21.22%

-6.46%