Сравнение GCC с QGRW
GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. GCC is actively managed, while QGRW is passively managed. Over the past 3 years, GCC returned 15.93%/yr vs 24.35%/yr for QGRW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GCC charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.
Доходность
Сравнение доходности GCC и QGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 11.64%.
GCC
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 13.00%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 6.14%
QGRW
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCC и QGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 13.00% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 0.06% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 11.64% | 19.20% | 34.85% | 56.05% | -3.07% |
Correlation
The correlation between GCC and QGRW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCC vs. QGRW — Ранг доходности на риск
GCC
QGRW
Сравнение GCC c QGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCC | QGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.54 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 5.54 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCC и QGRW
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и QGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCC | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -24.40% | -38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.86% | -15.44% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.86% | -24.40% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -4.56% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.76% | -3.30% | -31.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | 4.27% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и QGRW
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 5.16%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCC | QGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.71% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.12% | 15.53% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 18.93% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 21.22% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 21.22% | -6.39% |
Сравнение комиссий GCC и QGRW
GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и QGRW
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности QGRW в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.87% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 0.08% | 0.09% | 0.14% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCC and QGRW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QGRW has higher volatility (5.71%) compared to GCC (5.16%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs QGRW's -24.40%.
On 3-year performance, QGRW leads with 24.35% vs 15.93% for GCC. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, GCC has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 24.35% return vs 15.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.
GCC has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.08% for QGRW.
GCC is categorized as Commodities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.28% for QGRW.
GCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCC и QGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор