PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCC с QGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both exchange-traded funds - GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. GCC is actively managed, while QGRW is passively managed. Over the past 3 years, GCC returned 18.58%/yr vs 29.12%/yr for QGRW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. GCC charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности GCC и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью 15.43%.

GCC

1 день
-1.12%
1 месяц
-3.09%
С начала года
17.30%
6 месяцев
20.27%
1 год
35.53%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.23%
10 лет*
6.59%

QGRW

1 день
0.00%
1 месяц
8.02%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.33%
1 год
35.04%
3 года*
29.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCC и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		17.30%20.01%15.13%-3.72%1.22%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		15.43%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Correlation

The correlation between GCC and QGRW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с SDCIGCC с AMZAGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIM
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

GCC vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.02

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.71

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

2.28

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

8.92

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.02

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.65

-1.58

Просадки

Сравнение просадок GCC и QGRW

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-24.40%

-38.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-15.44%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-24.40%

+13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-1.33%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.90%

-3.26%

-31.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.94%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и QGRW

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) имеют волатильность 4.61% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.69%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

13.67%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

17.39%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

21.07%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

21.07%

-6.30%

Сравнение комиссий GCC и QGRW

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и QGRW

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.66%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCC and QGRW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (4.69%) compared to GCC (4.61%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs QGRW's -24.40%.

On 3-year performance, QGRW leads with 29.12% vs 18.58% for GCC. On fees, QGRW is cheaper at 0.28% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRW has performed better with a 29.12% return vs 18.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.

GCC has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 0.07% for QGRW.

GCC is categorized as Commodities, while QGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.28% for QGRW.

GCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCC и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор