PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с PPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCC с PPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and PPI (Astoria Real Assets ETF) are both exchange-traded funds - GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, GCC returned 19.03%/yr vs 22.47%/yr for PPI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GCC charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for PPI.

Доходность

Сравнение доходности GCC и PPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у PPI с доходностью 16.52%.

GCC

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.53%
С начала года
18.63%
6 месяцев
21.66%
1 год
37.16%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.48%
10 лет*
6.84%

PPI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.86%
С начала года
16.52%
6 месяцев
17.66%
1 год
38.26%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCC и PPI

2026 (YTD)20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		18.63%20.01%15.13%-3.72%7.74%-0.34%
PPI
Astoria Real Assets ETF		16.52%30.05%6.43%11.33%4.04%0.22%

Correlation

The correlation between GCC and PPI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.52

The correlation between GCC and PPI has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Astoria Real Assets ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с SDCIGCC с AMZAGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIM
Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с FSPSXPPI с NANRPPI с VIVIXPPI с RAAXPPI с VTPPI с ETG

Доходность на риск

GCC vs. PPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c PPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCPPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.45

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.19

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.82

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

15.72

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. PPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPI равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и PPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCPPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.45

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.80

-0.72

Просадки

Сравнение просадок GCC и PPI

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки PPI в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и PPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCPPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-24.54%

-38.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-7.98%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-20.70%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-3.26%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.91%

-6.50%

-28.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.44%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и PPI

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и Astoria Real Assets ETF (PPI) имеют волатильность 4.53% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCPPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.37%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

12.56%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

15.73%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

19.04%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

19.04%

-4.27%

Сравнение комиссий GCC и PPI

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PPI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и PPI

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности PPI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.60%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%
PPI
Astoria Real Assets ETF		1.01%1.06%0.60%2.87%2.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCC and PPI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCC has higher volatility (4.53%) compared to PPI (4.37%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs PPI's -24.54%.

On 3-year performance, PPI leads with 22.47% vs 19.03% for GCC. On fees, GCC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPI has performed better with a 22.47% return vs 19.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for PPI.

GCC has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 1.01% for PPI.

GCC is categorized as Commodities, while PPI is Global Allocation. They also come from different issuers: WisdomTree and AXS. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.58% for PPI.

PPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCC и PPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор