Сравнение GCC с IBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).
GCC и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GCC и IBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCC и IBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 12.81% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 19.96% | 1.38% | 7.07% | -8.69% | -0.57% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.88% | 27.98% | -2.41% | 3.76% | -13.69% | 0.95% | 26.01% | 25.42% | -9.53% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью 0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GCC имеют среднегодовую доходность 7.12%, а акции IBB немного отстают с 6.92%.
GCC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 7.12%
IBB
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 37.04%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и IBB
GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.
Доходность на риск
GCC vs. IBB — Ранг доходности на риск
GCC
IBB
Сравнение GCC c IBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | IBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.56 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.16 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.86 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 10.20 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.12 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.30 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.26 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GCC и IBB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и IBB
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности IBB в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.88% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBB iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.26% | 0.31% | 0.21% | 0.21% | 0.33% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и IBB
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, примерно равная максимальной просадке IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и IBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCC | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -62.85% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.65% | +1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -39.82% | +12.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | -39.82% | +6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -4.16% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -21.30% | -13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.27% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и IBB
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCC | IBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 8.38% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 14.50% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 24.01% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 21.87% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 23.37% | -8.61% |