PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с GDMN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).

GCC и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GCC и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		12.81%20.01%15.13%-3.72%7.74%2.01%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		14.62%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.

GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с PDBC
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDEGDMN с GDXGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMIGDMN с GLD

Сравнение комиссий GCC и GDMN

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Доходность на риск

GCC vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCGDMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.42

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.47

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.92

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

13.31

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.42

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.97

-0.91

Корреляция

Корреляция между GCC и GDMN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и GDMN

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности GDMN в 2.36%

TTM20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCC и GDMN

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и GDMN.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-52.82%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-39.03%

+28.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-24.76%

+22.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-18.46%

-16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

11.50%

-8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

23.34%

-18.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

54.11%

-39.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

64.17%

-46.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

47.24%

-30.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

47.24%

-32.48%