PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с EMHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCC с EMHC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and EMHC (SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - GCC is a Commodities fund actively managed by WisdomTree, while EMHC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. GCC is actively managed, while EMHC is passively managed. Over the past 5 years, GCC returned 11.48%/yr vs 1.55%/yr for EMHC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GCC charges 0.55%/yr vs 0.23%/yr for EMHC.

Доходность

Сравнение доходности GCC и EMHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у EMHC с доходностью 1.57%.

GCC

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.53%
С начала года
18.63%
6 месяцев
21.66%
1 год
37.16%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.48%
10 лет*
6.84%

EMHC

1 день
-0.32%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.74%
1 год
11.54%
3 года*
8.74%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCC и EMHC

2026 (YTD)20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		18.63%20.01%15.13%-3.72%7.74%12.41%
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		1.57%14.07%3.52%10.06%-17.75%1.68%

Correlation

The correlation between GCC and EMHC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.13

The correlation between GCC and EMHC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с SDCIGCC с AMZAGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIM
Часто сравнивают с EMHC:
EMHC с XEMDEMHC с EMBEMHC с VEMBXEMHC с VEGBXEMHC с GABFEMHC с VWOBEMHC с IAGG

Доходность на риск

GCC vs. EMHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EMHC
Ранг доходности на риск EMHC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c EMHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCEMHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.14

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.24

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.65

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

11.09

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. EMHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMHC равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и EMHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCEMHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.14

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.17

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.22

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GCC и EMHC

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки EMHC в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и EMHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCEMHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-28.03%

-35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-4.37%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-7.67%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-28.03%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-0.32%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.91%

-9.91%

-25.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.04%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и EMHC

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCEMHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

1.89%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

4.16%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

5.43%

+11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

9.06%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

8.96%

+5.81%

Сравнение комиссий GCC и EMHC

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EMHC в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и EMHC

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности EMHC в 6.11%

ПозицияTTM20252024202320222021
EMHC
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF		6.11%6.16%5.95%5.12%5.11%2.97%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.60%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%

Часто задаваемые вопросы

GCC and EMHC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCC has higher volatility (4.53%) compared to EMHC (1.89%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs EMHC's -28.03%.

On 5-year performance, GCC leads with 11.48% vs 1.55% for EMHC. On fees, EMHC is cheaper at 0.23% per year. On volatility, EMHC has been the lower-risk option at 1.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCC has performed better with a 11.48% return vs 1.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMHC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.

EMHC has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 5.60% for GCC.

GCC is categorized as Commodities, while EMHC is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.23% for EMHC.

GCC currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCC и EMHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор