Сравнение GCC с EMHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC).
GCC и EMHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. EMHC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging USD Bond Core Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GCC и EMHC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCC и EMHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 13.19% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 12.41% |
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | -1.69% | 14.07% | 3.52% | 10.06% | -17.75% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у EMHC с доходностью -1.69%.
GCC
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 19.55%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 7.15%
EMHC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и EMHC
GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EMHC в 0.23%.
Доходность на риск
GCC vs. EMHC — Ранг доходности на риск
GCC
EMHC
Сравнение GCC c EMHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | EMHC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.38 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.01 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.18 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 8.84 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | EMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.38 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.15 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GCC и EMHC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и EMHC
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности EMHC в 6.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.86% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
EMHC SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 6.33% | 6.16% | 5.95% | 5.12% | 5.11% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и EMHC
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки EMHC в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и EMHC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCC | EMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -28.03% | -35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -4.37% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -3.44% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -10.22% | -25.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.08% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и EMHC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF (EMHC) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCC | EMHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 2.75% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 3.85% | +11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 6.76% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 9.05% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 9.05% | +5.71% |