Сравнение GCC с COMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB).
GCC и COMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GCC и COMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCC и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 13.19% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 19.96% | 1.38% | 7.07% | -8.69% | 1.21% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 24.42% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | -2.95% | 7.02% | -11.41% | 4.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 24.42%.
GCC
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 19.55%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 7.15%
COMB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 11.58%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и COMB
GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Доходность на риск
GCC vs. COMB — Ранг доходности на риск
GCC
COMB
Сравнение GCC c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.85 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.44 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.57 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 9.81 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.82 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.52 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между GCC и COMB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и COMB
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности COMB в 7.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.86% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.27% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и COMB
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и COMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCC | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -33.50% | -29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -9.19% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -26.63% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | 0.00% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.23% | -12.25% | -22.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.34% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и COMB
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 5.30%, в то время как у GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCC | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 7.51% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 13.80% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 17.18% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.53% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 15.05% | -0.29% |