PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с CMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCC с CMCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds. GCC is actively managed, while CMCI is passively managed. Over the past year, GCC returned 37.16% vs 30.85% for CMCI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GCC charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for CMCI.

Доходность

Сравнение доходности GCC и CMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 18.63%, что значительно ниже, чем у CMCI с доходностью 23.01%.

GCC

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.53%
С начала года
18.63%
6 месяцев
21.66%
1 год
37.16%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.48%
10 лет*
6.84%

CMCI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.41%
С начала года
23.01%
6 месяцев
23.83%
1 год
30.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCC и CMCI

2026 (YTD)202520242023
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		18.63%20.01%15.13%-1.40%
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		23.01%7.90%5.68%-2.87%

Correlation

The correlation between GCC and CMCI is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.84

The correlation between GCC and CMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с SDCIGCC с AMZAGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIM
Часто сравнивают с CMCI:
CMCI с USECMCI с ZSBCMCI с BDRYCMCI с CMDTCMCI с TILLCMCI с ISCMFCMCI с BCI

Доходность на риск

GCC vs. CMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c CMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCCMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.54

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.42

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

6.16

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

16.15

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. CMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMCI равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и CMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCCMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.94

-0.86

Просадки

Сравнение просадок GCC и CMCI

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и CMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCCMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-11.54%

-51.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-5.03%

-5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-3.12%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.91%

-3.54%

-31.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.92%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и CMCI

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCCMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.25%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

10.14%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

12.19%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

12.63%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

12.63%

+2.14%

Сравнение комиссий GCC и CMCI

GCC берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CMCI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и CMCI

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности CMCI в 8.04%

ПозицияTTM20252024202320222021
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		8.04%9.89%3.93%1.64%0.00%0.00%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.60%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%

Часто задаваемые вопросы

GCC and CMCI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCC has higher volatility (4.53%) compared to CMCI (4.25%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs CMCI's -11.54%.

On 1-year performance, GCC leads with 37.16% vs 30.85% for CMCI. On fees, GCC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GCC has performed better with a 37.16% return vs 30.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.

CMCI has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 5.60% for GCC.

They also come from different issuers: WisdomTree and VanEck. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.65% for CMCI.

CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCC и CMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор