PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с CERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCC с CERY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. GCC is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, GCC returned 37.16% vs 44.30% for CERY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GCC charges 0.55%/yr vs 0.28%/yr for CERY.

Доходность

Сравнение доходности GCC и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 18.63%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 29.88%.

GCC

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.53%
С начала года
18.63%
6 месяцев
21.66%
1 год
37.16%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.48%
10 лет*
6.84%

CERY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.63%
С начала года
29.88%
6 месяцев
30.50%
1 год
44.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCC и CERY

2026 (YTD)20252024
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		18.63%20.01%7.39%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		29.88%15.68%3.92%

Correlation

The correlation between GCC and CERY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.86

The correlation between GCC and CERY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с DBCGCC с SDCIGCC с AMZAGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIM
Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с RAAX

Доходность на риск

GCC vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCCERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.90

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.66

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

6.38

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

20.66

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.90

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

2.00

-1.92

Просадки

Сравнение просадок GCC и CERY

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и CERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCCCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-10.05%

-53.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-6.98%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-3.71%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.91%

-2.11%

-32.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.15%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и CERY

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.53%, в то время как у SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCCCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.94%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

13.29%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

15.37%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

14.71%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

14.71%

+0.06%

Сравнение комиссий GCC и CERY

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и CERY

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности CERY в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		3.85%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.60%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%

Часто задаваемые вопросы

GCC and CERY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CERY has higher volatility (4.94%) compared to GCC (4.53%). In terms of maximum drawdown, GCC dropped -63.19% vs CERY's -10.05%.

On 1-year performance, CERY leads with 44.30% vs 37.16% for GCC. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, GCC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CERY has performed better with a 44.30% return vs 37.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.55% for GCC.

GCC has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 3.85% for CERY.

They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.55% for GCC and 0.28% for CERY.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCC и CERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор