PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с CERY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с CERY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY).

GCC и CERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GCC и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и CERY

2026 (YTD)20252024
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		12.81%20.01%7.39%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		22.00%15.68%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 22.00%.

GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с PDBC
Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=F

Сравнение комиссий GCC и CERY

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.

GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

GCC vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCCERYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.92

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.52

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

3.17

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

10.88

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.92

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.90

-1.84

Корреляция

Корреляция между GCC и CERY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и CERY

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности CERY в 4.09%

TTM20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.09%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCC и CERY

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и CERY.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-10.05%

-53.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.05%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-1.80%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-2.18%

-33.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.93%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и CERY

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

6.64%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

12.81%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.43%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

14.65%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

14.65%

+0.11%