Сравнение GCBC с LLY
GCBC (Greene County Bancorp, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. GCBC operates in Banks - Regional (Financial Services), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, GCBC returned 16.85%/yr vs 32.64%/yr for LLY. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GCBC и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCBC показывает доходность 58.30%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции GCBC уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 16.85% против 32.64% соответственно.
GCBC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 44.46%
- С начала года
- 58.30%
- 1 год
- 50.85%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- 19.34%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 16.46%
LLY
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 9.23%
- 1 год
- 53.81%
- 3 года*
- 38.53%
- 5 лет*
- 36.02%
- 10 лет*
- 32.64%
- Всё время*
- 16.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.14M | $1.19M | $1.28M | |
| $3.42B | $3.10B | $3.43B |
Сравнение доходности по годам GCBC и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 58.30% | -18.53% | -0.61% | -0.57% | 57.91% | 46.75% | -9.74% | -6.14% | -3.39% | 44.60% |
LLY Eli Lilly and Company | 9.23% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between GCBC and LLY is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1999 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
GCBC:
$594.19M
LLY:
$1.10T
GCBC:
$3.21
LLY:
$29.79
GCBC:
10.86
LLY:
39.27
GCBC:
0.91
LLY:
0.79
GCBC:
4.11
LLY:
13.17
GCBC:
$108.54M
LLY:
$79.67B
GCBC:
$65.70M
LLY:
$66.93B
GCBC:
$34.74M
LLY:
$35.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCBC vs. LLY — Ранг доходности на риск
GCBC
LLY
Сравнение GCBC c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCBC | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.33 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 6.43 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCBC и LLY
Максимальная просадка GCBC за все время составила -53.06%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBC и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCBC | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.06% | -68.24% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -23.18% | +9.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.92% | -34.48% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.06% | -34.48% | -18.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.06% | -34.48% | -18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -5.32% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -19.17% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 8.57% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCBC и LLY
Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что GCBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCBC | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 9.71% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 27.87% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.50% | 38.53% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.45% | 32.68% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 30.42% | +12.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCBC и LLY
Дивидендная доходность GCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности LLY в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 1.15% | 1.71% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 1.36% | 1.80% | 1.46% | 1.27% | 1.18% | 1.64% | 2.28% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCBC и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greene County Bancorp, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GCBC and LLY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCBC has higher volatility (10.23%) compared to LLY (9.71%). In terms of maximum drawdown, GCBC dropped -53.06% vs LLY's -68.24%.
GCBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCBC и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор