Сравнение GCBC с FPI
GCBC (Greene County Bancorp, Inc.) and FPI (Farmland Partners Inc.) are both stocks. GCBC operates in Banks - Regional (Financial Services), while FPI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, GCBC returned 16.85%/yr vs 2.67%/yr for FPI. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GCBC и FPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCBC показывает доходность 58.30%, что значительно выше, чем у FPI с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции GCBC превзошли акции FPI по среднегодовой доходности: 16.85% против 2.67% соответственно.
GCBC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 44.46%
- С начала года
- 58.30%
- 1 год
- 50.85%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- 19.34%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 16.46%
FPI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- -12.27%
- С начала года
- 4.40%
- 1 год
- -4.42%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 2.67%
- Всё время*
- 1.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.11M | $3.95M | $4.09M | |
| $1.14M | $1.19M | $1.28M |
Сравнение доходности по годам GCBC и FPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 58.30% | -18.53% | -0.61% | -0.57% | 57.91% | 46.75% | -9.74% | -6.14% | -3.39% | 44.60% |
FPI Farmland Partners Inc. | 4.40% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
Correlation
The correlation between GCBC and FPI is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
GCBC:
$594.19M
FPI:
$431.07M
GCBC:
$3.21
FPI:
$0.57
GCBC:
10.86
FPI:
17.43
GCBC:
0.91
FPI:
0.27
GCBC:
4.11
FPI:
8.39
GCBC:
$108.54M
FPI:
$53.27M
GCBC:
$65.70M
FPI:
$44.02M
GCBC:
$34.74M
FPI:
$39.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCBC vs. FPI — Ранг доходности на риск
GCBC
FPI
Сравнение GCBC c FPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и Farmland Partners Inc. (FPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCBC | FPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | -0.16 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | -0.33 | +7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCBC и FPI
Максимальная просадка GCBC за все время составила -53.06%, что меньше максимальной просадки FPI в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBC и FPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCBC | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.06% | -59.77% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -27.04% | +13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.92% | -27.04% | -15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.06% | -39.88% | -13.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.06% | -57.44% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -23.60% | +19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -23.64% | +9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 13.43% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCBC и FPI
Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Farmland Partners Inc. (FPI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что GCBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCBC | FPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 5.41% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 17.70% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.50% | 22.47% | +13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.45% | 28.10% | +15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 35.67% | +6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCBC и FPI
Дивидендная доходность GCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FPI в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 5.06% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 1.15% | 1.71% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 1.36% | 1.80% | 1.46% | 1.27% | 1.18% | 1.64% | 2.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCBC и FPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greene County Bancorp, Inc. и Farmland Partners Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GCBC and FPI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCBC has higher volatility (10.23%) compared to FPI (5.41%). In terms of maximum drawdown, GCBC dropped -53.06% vs FPI's -59.77%.
GCBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCBC и FPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор