PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCBC с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GCBC с CAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GCBC (Greene County Bancorp, Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. GCBC operates in Banks - Regional (Financial Services), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, GCBC returned 16.38%/yr vs 29.88%/yr for CAT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GCBC и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCBC показывает доходность 51.95%, а CAT немного выше – 53.77%. За последние 10 лет акции GCBC уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 16.38% против 29.88% соответственно.

GCBC

1 день
2.51%
1 месяц
16.20%
6 месяцев
48.67%
С начала года
51.95%
1 год
32.31%
3 года*
5.52%
5 лет*
19.96%
10 лет*
16.38%

CAT

1 день
-4.06%
1 месяц
-7.22%
6 месяцев
36.11%
С начала года
53.77%
1 год
114.75%
3 года*
52.76%
5 лет*
35.77%
10 лет*
29.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCBC и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCBC
Greene County Bancorp, Inc.		51.95%-18.53%-0.61%-0.57%57.91%46.75%-9.74%-6.14%-3.39%44.60%
CAT
Caterpillar Inc.		53.77%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Correlation

The correlation between GCBC and CAT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1999 г.

0.10

The correlation between GCBC and CAT shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCBC:

$570.35M

CAT:

$404.06B

EPS

GCBC:

$2.51

CAT:

$20.10

Коэффициент P/E

GCBC:

13.35

CAT:

43.63

Коэффициент PEG

GCBC:

1.62

CAT:

2.89

Коэффициент P/S

GCBC:

3.56

CAT:

5.81

Общая выручка (12 мес.)

GCBC:

$106.77M

CAT:

$70.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

GCBC:

$63.62M

CAT:

$23.01B

EBITDA (12 мес.)

GCBC:

$33.26M

CAT:

$15.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greene County Bancorp, Inc.

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с GCBC:
GCBC с ADMGCBC с FMCGCBC с FCAPGCBC с FLEXGCBC с FSKGCBC с NEEGCBC с EOSE
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

GCBC vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCBC
Ранг доходности на риск GCBC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCBC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCBC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCBC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCBC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCBC c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCBCCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
3.03

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.66

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

6.55

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

23.40

-19.92

GCBC vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCBC на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCBC и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCBC и CAT

Максимальная просадка GCBC за все время составила -53.06%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBC и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCBCCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.06%

-73.43%

+20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-17.63%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.92%

-34.05%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.06%

-34.05%

-19.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.06%

-43.36%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-17.63%

+9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-19.71%

+5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.32%

4.92%

+4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GCBC и CAT

Текущая волатильность для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) составляет 13.70%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что GCBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCBCCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

15.58%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

30.61%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.04%

38.08%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.54%

31.41%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.62%

31.22%

+11.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCBC и CAT

Дивидендная доходность GCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности CAT в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.69%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
GCBC
Greene County Bancorp, Inc.		1.19%1.71%1.23%1.06%0.94%1.36%1.80%1.46%1.27%1.18%1.64%2.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCBC и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greene County Bancorp, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
17.42B
(GCBC) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GCBC and CAT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAT has higher volatility (15.58%) compared to GCBC (13.70%). In terms of maximum drawdown, GCBC dropped -53.06% vs CAT's -73.43%.

CAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCBC и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор