PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCBC с FMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GCBC с FMC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GCBC (Greene County Bancorp, Inc.) and FMC (FMC Corporation) are both stocks. GCBC operates in Banks - Regional (Financial Services), while FMC operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, GCBC returned 15.32%/yr vs -8.48%/yr for FMC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GCBC и FMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и FMC Corporation (FMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCBC показывает доходность 30.22%, что значительно выше, чем у FMC с доходностью -20.17%. За последние 10 лет акции GCBC превзошли акции FMC по среднегодовой доходности: 15.32% против -8.48% соответственно.

GCBC

1 день
-1.31%
1 месяц
14.52%
С начала года
30.22%
6 месяцев
24.24%
1 год
27.45%
3 года*
0.51%
5 лет*
17.44%
10 лет*
15.32%

FMC

1 день
-0.09%
1 месяц
-15.94%
С начала года
-20.17%
6 месяцев
-15.18%
1 год
-73.22%
3 года*
-51.03%
5 лет*
-35.20%
10 лет*
-8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCBC и FMC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCBC
Greene County Bancorp, Inc.		30.22%-18.53%-0.61%-0.57%57.91%46.75%-9.74%-6.14%-3.39%44.60%
FMC
FMC Corporation		-20.17%-69.98%-19.72%-48.02%15.70%-2.59%17.32%84.70%-20.97%68.80%

Correlation

The correlation between GCBC and FMC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1999 г.

0.11

The correlation between GCBC and FMC shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

GCBC:

$2.23

FMC:

-$19.99

Коэффициент P/S

GCBC:

3.43

FMC:

0.40

Общая выручка (12 мес.)

GCBC:

$106.77M

FMC:

$3.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

GCBC:

$63.62M

FMC:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

GCBC:

$33.26M

FMC:

-$395.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greene County Bancorp, Inc.

FMC Corporation

Часто сравнивают с GCBC:
GCBC с ADMGCBC с FCAP
Часто сравнивают с FMC:
FMC с CTVAFMC с MOSFMC с CFFMC с BAYRYFMC с IFC.TOFMC с GPNFMC с BG

Доходность на риск

GCBC vs. FMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCBC
Ранг доходности на риск GCBC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCBC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCBC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCBC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCBC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCBC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FMC
Ранг доходности на риск FMC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCBC c FMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCBCFMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-1.06

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-1.67

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.73

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

-0.98

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

-1.33

+4.30

GCBC vs. FMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCBC на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа FMC равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCBC и FMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCBC и FMC

Максимальная просадка GCBC за все время составила -53.06%, что меньше максимальной просадки FMC в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBC и FMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCBCFMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.06%

-91.11%

+38.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-75.01%

+58.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.92%

-88.59%

+45.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.06%

-91.11%

+38.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.06%

-91.11%

+38.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.06%

-90.92%

+69.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-36.63%

+22.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

54.85%

-45.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GCBC и FMC

Текущая волатильность для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) составляет 9.50%, в то время как у FMC Corporation (FMC) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что GCBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCBCFMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

16.06%

-6.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.17%

44.83%

-23.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.90%

69.56%

-33.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.38%

47.44%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.49%

41.25%

+1.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCBC и FMC

Дивидендная доходность GCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FMC в 11.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMC
FMC Corporation		11.98%13.12%4.77%3.68%1.74%1.79%1.57%12.47%1.21%0.70%1.17%1.69%
GCBC
Greene County Bancorp, Inc.		1.39%1.71%1.23%1.06%0.94%1.36%1.80%1.46%1.27%1.18%1.64%2.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCBC и FMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greene County Bancorp, Inc. и FMC Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
758.60M
(GCBC) Общая выручка
(FMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GCBC and FMC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMC has higher volatility (16.06%) compared to GCBC (9.50%). In terms of maximum drawdown, GCBC dropped -53.06% vs FMC's -91.11%.

GCBC currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCBC и FMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор