Сравнение GCBC с FMC
GCBC (Greene County Bancorp, Inc.) and FMC (FMC Corporation) are both stocks. GCBC operates in Banks - Regional (Financial Services), while FMC operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, GCBC returned 16.38%/yr vs -8.86%/yr for FMC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCBC и FMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCBC показывает доходность 51.95%, что значительно выше, чем у FMC с доходностью -16.55%. За последние 10 лет акции GCBC превзошли акции FMC по среднегодовой доходности: 16.38% против -8.86% соответственно.
GCBC
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 16.20%
- 6 месяцев
- 48.67%
- С начала года
- 51.95%
- 1 год
- 32.31%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 19.96%
- 10 лет*
- 16.38%
FMC
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -25.23%
- С начала года
- -16.55%
- 1 год
- -72.00%
- 3 года*
- -48.66%
- 5 лет*
- -33.75%
- 10 лет*
- -8.86%
Сравнение доходности по годам GCBC и FMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 51.95% | -18.53% | -0.61% | -0.57% | 57.91% | 46.75% | -9.74% | -6.14% | -3.39% | 44.60% |
FMC FMC Corporation | -16.55% | -69.98% | -19.72% | -48.02% | 15.70% | -2.59% | 17.32% | 84.70% | -20.97% | 68.80% |
Correlation
The correlation between GCBC and FMC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1999 г. | 0.11 |
The correlation between GCBC and FMC shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GCBC:
$570.35M
FMC:
$1.43B
GCBC:
$2.51
FMC:
-$20.01
GCBC:
3.56
FMC:
0.42
GCBC:
$106.77M
FMC:
$3.43B
GCBC:
$63.62M
FMC:
$1.21B
GCBC:
$33.26M
FMC:
-$395.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCBC vs. FMC — Ранг доходности на риск
GCBC
FMC
Сравнение GCBC c FMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCBC | FMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.74 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.97 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | -1.25 | +4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCBC и FMC
Максимальная просадка GCBC за все время составила -53.06%, что меньше максимальной просадки FMC в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBC и FMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCBC | FMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.06% | -91.11% | +38.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -74.71% | +58.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.92% | -87.44% | +44.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.06% | -91.11% | +38.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.06% | -91.11% | +38.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -90.51% | +82.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -36.72% | +22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.32% | 57.50% | -48.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCBC и FMC
Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и FMC Corporation (FMC) имеют волатильность 13.70% и 13.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCBC | FMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 13.67% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 45.49% | -22.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 70.05% | -34.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.54% | 47.68% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 41.26% | +1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCBC и FMC
Дивидендная доходность GCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FMC в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC FMC Corporation | 7.17% | 13.12% | 4.77% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 12.47% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% |
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 1.19% | 1.71% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 1.36% | 1.80% | 1.46% | 1.27% | 1.18% | 1.64% | 2.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCBC и FMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greene County Bancorp, Inc. и FMC Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GCBC and FMC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCBC has higher volatility (13.70%) compared to FMC (13.67%). In terms of maximum drawdown, GCBC dropped -53.06% vs FMC's -91.11%.
GCBC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCBC и FMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор