Сравнение GCBC с FMC
GCBC (Greene County Bancorp, Inc.) and FMC (FMC Corporation) are both stocks. GCBC operates in Banks - Regional (Financial Services), while FMC operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, GCBC returned 13.32%/yr vs -8.16%/yr for FMC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GCBC и FMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCBC показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у FMC с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции GCBC превзошли акции FMC по среднегодовой доходности: 13.32% против -8.16% соответственно.
GCBC
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- -0.47%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.32%
FMC
- 1 день
- -5.94%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- -10.53%
- 6 месяцев
- -8.23%
- 1 год
- -67.98%
- 3 года*
- -49.35%
- 5 лет*
- -34.33%
- 10 лет*
- -8.16%
Сравнение доходности по годам GCBC и FMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 15.93% | -18.53% | -0.61% | -0.57% | 57.91% | 46.75% | -9.74% | -6.14% | -3.39% | 44.60% |
FMC FMC Corporation | -10.53% | -69.98% | -19.72% | -48.02% | 15.70% | -2.59% | 17.32% | 84.70% | -20.97% | 68.80% |
Correlation
The correlation between GCBC and FMC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г. | 0.11 |
The correlation between GCBC and FMC shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GCBC:
$2.23
FMC:
-$19.99
GCBC:
3.06
FMC:
0.45
GCBC:
$106.77M
FMC:
$3.43B
GCBC:
$63.62M
FMC:
$1.21B
GCBC:
$33.26M
FMC:
-$395.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCBC vs. FMC — Ранг доходности на риск
GCBC
FMC
Сравнение GCBC c FMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCBC | FMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.76 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.94 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | -1.30 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCBC | FMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.99 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.73 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | -0.20 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.02 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GCBC и FMC
Максимальная просадка GCBC за все время составила -53.06%, что меньше максимальной просадки FMC в -90.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBC и FMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCBC | FMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.06% | -90.07% | +37.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.16% | -72.12% | +55.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.92% | -87.81% | +44.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.06% | -90.07% | +37.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.06% | -90.07% | +37.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.72% | -89.83% | +60.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.62% | -36.57% | +21.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.28% | 52.26% | -42.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCBC и FMC
Текущая волатильность для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) составляет 5.50%, в то время как у FMC Corporation (FMC) волатильность равна 16.46%. Это указывает на то, что GCBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCBC | FMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 16.46% | -10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 43.51% | -22.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 68.76% | -33.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.38% | 47.09% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.40% | 41.12% | +1.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCBC и FMC
Дивидендная доходность GCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FMC в 10.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC FMC Corporation | 10.69% | 13.12% | 4.77% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 12.47% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% |
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 1.56% | 1.71% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 1.36% | 1.80% | 1.46% | 1.27% | 1.18% | 1.64% | 2.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCBC и FMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greene County Bancorp, Inc. и FMC Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GCBC and FMC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMC has higher volatility (16.46%) compared to GCBC (5.50%). In terms of maximum drawdown, GCBC dropped -53.06% vs FMC's -90.07%.
GCBC currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCBC и FMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор