PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCBC с FCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GCBC с FCAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCBC (Greene County Bancorp, Inc.) and FCAP (First Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GCBC returned 13.32%/yr vs 9.73%/yr for FCAP. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GCBC и FCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и First Capital, Inc. (FCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCBC показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у FCAP с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции GCBC превзошли акции FCAP по среднегодовой доходности: 13.32% против 9.73% соответственно.

GCBC

1 день
-1.31%
1 месяц
7.83%
С начала года
15.93%
6 месяцев
12.05%
1 год
18.21%
3 года*
-0.47%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.32%

FCAP

1 день
-1.08%
1 месяц
13.43%
С начала года
2.81%
6 месяцев
21.29%
1 год
32.62%
3 года*
38.43%
5 лет*
9.43%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCBC и FCAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCBC
Greene County Bancorp, Inc.		15.93%-18.53%-0.61%-0.57%57.91%46.75%-9.74%-6.14%-3.39%44.60%
FCAP
First Capital, Inc.		2.81%88.44%19.97%16.53%-36.33%-31.57%-15.75%74.86%18.49%16.23%

Correlation

The correlation between GCBC and FCAP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г.

0.09

Over the past year, GCBC and FCAP have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

GCBC:

$2.23

FCAP:

$5.22

Коэффициент P/E

GCBC:

11.45

FCAP:

11.58

Коэффициент PEG

GCBC:

1.39

FCAP:

1.10

Коэффициент P/S

GCBC:

3.06

FCAP:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

GCBC:

$106.77M

FCAP:

$67.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

GCBC:

$63.62M

FCAP:

$51.50M

EBITDA (12 мес.)

GCBC:

$33.26M

FCAP:

$21.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greene County Bancorp, Inc.

First Capital, Inc.

Часто сравнивают с GCBC:
GCBC с ADMGCBC с FMC

Доходность на риск

GCBC vs. FCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCBC
Ранг доходности на риск GCBC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCBC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCBC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCBC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCBC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCBC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FCAP
Ранг доходности на риск FCAP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCBC c FCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и First Capital, Inc. (FCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCBCFCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.70

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.28

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

1.84

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCBC vs. FCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCBC на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCAP равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCBC и FCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCBCFCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.25

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.30

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GCBC и FCAP

Максимальная просадка GCBC за все время составила -53.06%, что меньше максимальной просадки FCAP в -68.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBC и FCAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCBCFCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.06%

-68.71%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-32.51%

+16.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.92%

-36.19%

-6.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.06%

-46.71%

-6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.06%

-68.71%

+15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.72%

-12.68%

-17.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-17.70%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

17.89%

-8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GCBC и FCAP

Текущая волатильность для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) составляет 5.50%, в то время как у First Capital, Inc. (FCAP) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что GCBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCBCFCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

11.37%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

37.62%

-16.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.58%

47.01%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.38%

35.63%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.40%

39.26%

+3.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCBC и FCAP

Дивидендная доходность GCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FCAP в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCAP
First Capital, Inc.		2.02%2.03%3.47%3.87%4.18%2.57%1.59%1.30%2.17%2.34%2.59%3.22%
GCBC
Greene County Bancorp, Inc.		1.56%1.71%1.23%1.06%0.94%1.36%1.80%1.46%1.27%1.18%1.64%2.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCBC и FCAP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greene County Bancorp, Inc. и First Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M202220232024202520260
16.97M
(GCBC) Общая выручка
(FCAP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GCBC and FCAP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCAP has higher volatility (11.37%) compared to GCBC (5.50%). In terms of maximum drawdown, GCBC dropped -53.06% vs FCAP's -68.71%.

FCAP currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCBC и FCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор