Сравнение GCBC с FCAP
GCBC (Greene County Bancorp, Inc.) and FCAP (First Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, GCBC returned 16.85%/yr vs 9.73%/yr for FCAP. Their 0.09 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности GCBC и FCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCBC показывает доходность 58.30%, что значительно выше, чем у FCAP с доходностью 11.30%. За последние 10 лет акции GCBC превзошли акции FCAP по среднегодовой доходности: 16.85% против 9.73% соответственно.
GCBC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 44.46%
- С начала года
- 58.30%
- 1 год
- 50.85%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- 19.34%
- 10 лет*
- 16.85%
- Всё время*
- 16.46%
FCAP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 3.77%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 82.01%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 9.73%
- Всё время*
- 11.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $846.32K | $609.75K | |
| $1.14M | $1.19M | $1.28M |
Сравнение доходности по годам GCBC и FCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 58.30% | -18.53% | -0.61% | -0.57% | 57.91% | 46.75% | -9.74% | -6.14% | -3.39% | 44.60% |
FCAP First Capital, Inc. | 11.30% | 88.44% | 19.97% | 16.53% | -36.33% | -31.57% | -15.75% | 74.86% | 18.49% | 16.23% |
Correlation
The correlation between GCBC and FCAP is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1999 г. | 0.09 |
Over the past year, GCBC and FCAP have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GCBC:
$594.19M
FCAP:
$217.93M
GCBC:
$3.21
FCAP:
$5.52
GCBC:
10.86
FCAP:
11.80
GCBC:
0.91
FCAP:
1.12
GCBC:
4.11
FCAP:
3.16
GCBC:
$108.54M
FCAP:
$68.86M
GCBC:
$65.70M
FCAP:
$53.24M
GCBC:
$34.74M
FCAP:
$23.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCBC vs. FCAP — Ранг доходности на риск
GCBC
FCAP
Сравнение GCBC c FCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и First Capital, Inc. (FCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCBC | FCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.54 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 4.94 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCBC и FCAP
Максимальная просадка GCBC за все время составила -53.06%, что меньше максимальной просадки FCAP в -68.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBC и FCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCBC | FCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.06% | -68.71% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -32.51% | +18.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.92% | -35.79% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.06% | -44.14% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.06% | -68.71% | +15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -5.46% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -17.64% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 16.64% | -9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCBC и FCAP
Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с First Capital, Inc. (FCAP) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что GCBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCBC | FCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 8.77% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.17% | 29.44% | -7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.50% | 45.86% | -10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.45% | 36.12% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.62% | 39.30% | +3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCBC и FCAP
Дивидендная доходность GCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FCAP в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCAP First Capital, Inc. | 1.90% | 2.03% | 3.47% | 3.87% | 4.18% | 2.57% | 1.59% | 1.30% | 2.17% | 2.34% | 2.59% | 3.22% |
GCBC Greene County Bancorp, Inc. | 1.15% | 1.71% | 1.23% | 1.06% | 0.94% | 1.36% | 1.80% | 1.46% | 1.27% | 1.18% | 1.64% | 2.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCBC и FCAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greene County Bancorp, Inc. и First Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GCBC and FCAP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCBC has higher volatility (10.23%) compared to FCAP (8.77%). In terms of maximum drawdown, GCBC dropped -53.06% vs FCAP's -68.71%.
FCAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCBC и FCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор