PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GCBC с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCBC с GOOP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GCBC (Greene County Bancorp, Inc.) is a stock, while GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv. Over the past year, GCBC returned 32.31% vs 74.04% for GOOP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GCBC и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCBC показывает доходность 51.95%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью 10.49%.

GCBC

1 день
2.51%
1 месяц
16.20%
6 месяцев
48.67%
С начала года
51.95%
1 год
32.31%
3 года*
5.52%
5 лет*
19.96%
10 лет*
16.38%

GOOP

1 день
-4.94%
1 месяц
-5.73%
6 месяцев
5.36%
С начала года
10.49%
1 год
74.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCBC и GOOP

2026 (YTD)202520242023
GCBC
Greene County Bancorp, Inc.		51.95%-18.53%-0.61%12.14%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		10.49%52.46%27.67%6.17%

Correlation

The correlation between GCBC and GOOP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Greene County Bancorp, Inc.

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с GCBC:
GCBC с ADMGCBC с FMCGCBC с FCAPGCBC с NEEGCBC с FSKGCBC с EOSEGCBC с LLY
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с GOOWGOOP с AIPIGOOP с SPY

Доходность на риск

GCBC vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCBC
Ранг доходности на риск GCBC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCBC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCBC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCBC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCBC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCBC c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GCBCGOOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
2.48

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.39

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.19

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

10.16

-6.68

GCBC vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCBC на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCBC и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCBC и GOOP

Максимальная просадка GCBC за все время составила -53.06%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCBC и GOOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCBCGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.06%

-27.49%

-25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-23.32%

+7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-13.37%

+5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-6.52%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.32%

7.31%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GCBC и GOOP

Greene County Bancorp, Inc. (GCBC) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что GCBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCBCGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

11.45%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

25.01%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.04%

30.04%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.54%

26.48%

+17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.62%

26.48%

+16.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCBC и GOOP

Дивидендная доходность GCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности GOOP в 11.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCBC
Greene County Bancorp, Inc.		1.19%1.71%1.23%1.06%0.94%1.36%1.80%1.46%1.27%1.18%1.64%2.28%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		11.97%11.79%13.73%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GCBC and GOOP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCBC has higher volatility (13.70%) compared to GOOP (11.45%). In terms of maximum drawdown, GCBC dropped -53.06% vs GOOP's -27.49%.

GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCBC и GOOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор