Сравнение GCAD с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
GCAD и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCAD - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 3 янв. 2023 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GCAD и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCAD и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 10.13% | 39.28% | 26.61% | 17.61% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.62% |
Доходность по периодам
С начала года, GCAD показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.
GCAD
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 52.72%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCAD и XLG
GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GCAD vs. XLG — Ранг доходности на риск
GCAD
XLG
Сравнение GCAD c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCAD | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 0.99 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 1.54 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.22 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.63 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 5.71 | +10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCAD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 0.99 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.59 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между GCAD и XLG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAD и XLG
Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.87% | 2.06% | 4.94% | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок GCAD и XLG
Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCAD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -52.39% | +36.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | -12.41% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -8.93% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -7.69% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.54% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAD и XLG
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что GCAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCAD | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 5.82% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 10.65% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 19.97% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.68% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.81% | -0.61% |