PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCAD с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GCAD с XLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - GCAD is a Aerospace & Defense fund actively managed by Gabelli, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. GCAD is actively managed, while XLG is passively managed. Over the past 3 years, GCAD returned 33.27%/yr vs 24.46%/yr for XLG. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GCAD charges 0.00%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности GCAD и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCAD показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 7.57%.

GCAD

1 день
-1.56%
1 месяц
5.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
19.16%
1 год
35.52%
3 года*
33.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
-1.15%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.57%
6 месяцев
7.32%
1 год
28.54%
3 года*
24.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GCAD и XLG

2026 (YTD)202520242023
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		14.09%39.28%26.61%17.61%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		7.57%19.51%33.49%38.62%

Correlation

The correlation between GCAD and XLG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2023 г.

0.50

Сравнение распределения секторов GCAD и XLG

Секторы
GCAD
XLG

Промышленность

78.6%
1.9%

Потребительский циклический сектор

6.4%
11.3%

Технологии

3.3%
43.9%

Сырьевые материалы

0.7%
0.6%

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

17.1%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

7.0%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

GCAD
78.6%
XLG
1.9%

Потребительский циклический сектор

GCAD
6.4%
XLG
11.3%

Технологии

GCAD
3.3%
XLG
43.9%

Сырьевые материалы

GCAD
0.7%
XLG
0.6%

Недвижимость

GCAD
0.7%
XLG

-

Коммуникационные услуги

GCAD

-

XLG
17.1%

Потребительский защитный сектор

GCAD

-

XLG
5.8%

Энергетика

GCAD

-

XLG
2.7%

Финансовые услуги

GCAD

-

XLG
9.6%

Здравоохранение

GCAD

-

XLG
7.0%

Коммунальные услуги

GCAD

-

XLG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XDEFGCAD с ITAGCAD с WDGFGCAD с XARGCAD с NATOGCAD с SHLDGCAD с DFEN
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

GCAD vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCAD c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCADXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.15

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.92

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.31

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

8.66

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCAD vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCAD на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCAD и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCADXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.15

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.62

+0.94

Просадки

Сравнение просадок GCAD и XLG

Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GCADXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.14%

-52.39%

+36.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.96%

-12.41%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.14%

-20.70%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-1.44%

-4.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-7.64%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.30%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAD и XLG

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что GCAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GCADXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

3.19%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

9.80%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

13.33%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

18.68%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

18.84%

-0.35%

Сравнение комиссий GCAD и XLG

GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAD и XLG

Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.81%2.06%4.94%3.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

GCAD and XLG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCAD has higher volatility (7.14%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, GCAD dropped -16.14% vs XLG's -52.39%.

On 3-year performance, GCAD leads with 33.27% vs 24.46% for XLG. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GCAD has performed better with a 33.27% return vs 24.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

GCAD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.60% for XLG.

GCAD is categorized as Aerospace & Defense, while XLG is S&P 500. They also come from different issuers: Gabelli and Invesco. Their fees differ too: 0.00% for GCAD and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCAD и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор