Сравнение GC=F с XRP-USD
GC=F (Gold Futures) is an asset, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -22.87%
- С начала года
- -38.21%
- 6 месяцев
- -46.05%
- 1 год
- -51.05%
- 3 года*
- 30.77%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GC=F и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% |
XRP-USD XRP | -38.21% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -43.64% |
Correlation
The correlation between GC=F and XRP-USD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC=F vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
GC=F
XRP-USD
Сравнение GC=F c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GC=F | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.55 | — |
Просадки
Сравнение просадок GC=F и XRP-USD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC=F | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -95.87% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -68.01% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -70.99% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и XRP-USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC=F | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 56.11% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 72.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 111.82% | — |
Часто задаваемые вопросы
GC=F and XRP-USD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GC=F и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор