Сравнение GC=F с SOL-USD
GC=F (Gold Futures) is an asset, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GC=F и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GC=F и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.84% |
SOL-USD Solana | -44.76% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -89.32% |
Correlation
The correlation between GC=F and SOL-USD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GC=F vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOL-USD
Сравнение GC=F c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GC=F | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GC=F и SOL-USD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GC=F | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -96.27% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -73.76% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -51.42% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GC=F и SOL-USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GC=F | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 60.08% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 82.35% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 99.82% | — |
Часто задаваемые вопросы
GC=F and SOL-USD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GC=F и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор