PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GC=F с PGHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GC=F с PGHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GC=F (Gold Futures) is an asset, while PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GC=F и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GC=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PGHY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.18%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.65%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и PGHY

2026 (YTD)2025202420232022
GC=F
Gold Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%5.84%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.49%8.88%8.39%10.15%-4.63%

Correlation

The correlation between GC=F and PGHY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gold Futures

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F
Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB

Доходность на риск

GC=F vs. PGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GC=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GC=FPGHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.46

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.24

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.46

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.42

—

GC=F vs. PGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GC=F и PGHY

Загрузка графика...

Показатели просадок

GC=FPGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-20.50%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.50%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и PGHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GC=FPGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

7.04%

—

Часто задаваемые вопросы

GC=F and PGHY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и PGHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор