PortfoliosLab logo
Сравнение PGHY с BSJO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PGHY и BSJO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PGHY и BSJO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.41%
38.35%
PGHY
BSJO

Основные характеристики

Доходность по периодам


PGHY

С начала года

2.35%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.97%

1 год

8.65%

5 лет

5.86%

10 лет

4.14%

BSJO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PGHY и BSJO

PGHY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJO в 0.42%.


График комиссии BSJO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJO: 0.42%
График комиссии PGHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGHY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PGHY и BSJO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PGHY
Ранг риск-скорректированной доходности PGHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

BSJO
Ранг риск-скорректированной доходности BSJO, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PGHY c BSJO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PGHY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PGHY: 1.39
BSJO: 4.68
Коэффициент Сортино PGHY, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PGHY: 2.01
BSJO: 8.70
Коэффициент Омега PGHY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PGHY: 1.29
BSJO: 2.65
Коэффициент Кальмара PGHY, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PGHY: 1.69
BSJO: 18.76
Коэффициент Мартина PGHY, с текущим значением в 9.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PGHY: 9.32
BSJO: 86.94


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.39
4.68
PGHY
BSJO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и BSJO

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как BSJO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.46%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%4.41%
BSJO
Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF
3.36%5.38%6.05%4.89%4.05%4.51%5.11%5.69%4.69%1.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGHY и BSJO


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.93%
0
PGHY
BSJO

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и BSJO

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.98%
0
PGHY
BSJO