PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GC=F с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GC=F и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gold Futures (GC=F) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


GC=F

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GC=F и BRK-B


2026 (YTD)2025202420232022
GC=F
Gold Futures
0.00%0.00%0.00%0.00%5.84%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%27.09%15.46%-1.28%

Correlation

The correlation between GC=F and BRK-B is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gold Futures

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

GC=F vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GC=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GC=F c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Futures (GC=F) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GC=FBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

GC=F vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GC=F и BRK-B


Загрузка графика...

Показатели просадок


GC=FBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GC=F и BRK-B


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GC=FBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

Часто задаваемые вопросы


GC=F and BRK-B have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GC=F и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор