Сравнение GBX с CGDV

С начала года, GBX показывает доходность 13.20%, что значительно выше, чем у CGDV с доходностью -1.92%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBX и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GBX и CGDV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности CGDV в 1.33%

Максимальная просадка GBX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBX и CGDV.

The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что GBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.