PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBUG с PAAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBUG с PAAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) is Gold fund actively managed by Sprott, while PAAS (Pan American Silver Corp.) is a stock. Over the past year, GBUG returned 63.04% vs 102.22% for PAAS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности GBUG и PAAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBUG показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у PAAS с доходностью 3.00%.

GBUG

1 день
1.17%
1 месяц
0.96%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
7.57%
1 год
63.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAAS

1 день
0.87%
1 месяц
5.35%
С начала года
3.00%
6 месяцев
20.73%
1 год
102.22%
3 года*
53.57%
5 лет*
12.68%
10 лет*
14.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBUG и PAAS

2026 (YTD)2025
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		-1.44%119.00%
PAAS
Pan American Silver Corp.		3.00%106.48%

Correlation

The correlation between GBUG and PAAS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.88

The correlation between GBUG and PAAS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

Pan American Silver Corp.

Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с GLTRGBUG с METLGBUG с SLVPGBUG с RINGGBUG с SIIGBUG с DXMO.TOGBUG с SLV
Часто сравнивают с PAAS:
PAAS с AGPAAS с SVMPAAS с AEMPAAS с SI=FPAAS с MAGPAAS с GOLDPAAS с ASM

Доходность на риск

GBUG vs. PAAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PAAS
Ранг доходности на риск PAAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBUG c PAAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Pan American Silver Corp. (PAAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBUGPAASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.90

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
2.34

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.22

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

8.81

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBUG vs. PAAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBUG на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAAS равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBUG и PAAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBUGPAASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.90

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.17

+1.57

Просадки

Сравнение просадок GBUG и PAAS

Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки PAAS в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и PAAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBUGPAASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-85.10%

+53.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-31.90%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.98%

-22.32%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-41.65%

+33.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.52%

11.64%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GBUG и PAAS

Текущая волатильность для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) составляет 15.44%, в то время как у Pan American Silver Corp. (PAAS) волатильность равна 19.47%. Это указывает на то, что GBUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBUGPAASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.44%

19.47%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

43.85%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.62%

54.19%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.31%

47.69%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.31%

49.47%

-2.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBUG и PAAS

Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности PAAS в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.58%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAAS
Pan American Silver Corp.		1.17%0.89%1.98%2.45%2.75%1.36%0.64%0.59%0.96%0.64%0.33%4.23%

Часто задаваемые вопросы

GBUG and PAAS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAAS has higher volatility (19.47%) compared to GBUG (15.44%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -32.10% vs PAAS's -85.10%.

PAAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBUG и PAAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор