PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBUG с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBUG с IAUM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).

GBUG и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBUG - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GBUG и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBUG и IAUM

2026 (YTD)2025
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		6.94%119.00%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		8.33%46.67%

Доходность по периодам

С начала года, GBUG показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 8.33%.

GBUG

1 день
-2.26%
1 месяц
-11.97%
С начала года
6.94%
6 месяцев
25.46%
1 год
119.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAUM

1 день
-1.96%
1 месяц
-8.31%
С начала года
8.33%
6 месяцев
21.18%
1 год
49.41%
3 года*
32.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с RINGGBUG с SLVPGBUG с DXMO.TOGBUG с METLGBUG с SHLDGBUG с GLTRGBUG с SII
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Сравнение комиссий GBUG и IAUM

GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.

GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
IAUM
iShares Gold Trust Micro

Доходность на риск

GBUG vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBUG c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBUGIAUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

1.80

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.23

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

2.60

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

9.38

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBUG vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBUG на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа IAUM равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBUG и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBUGIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.80

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

1.28

+1.15

Корреляция

Корреляция между GBUG и IAUM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBUG и IAUM

Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.46%1.56%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBUG и IAUM

Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и IAUM.

Загрузка...

Показатели просадок

GBUGIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-20.87%

-11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-19.15%

-12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-13.42%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.99%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

5.30%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GBUG и IAUM

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что GBUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBUGIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.82%

10.44%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

24.10%

+16.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.70%

27.61%

+21.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.53%

17.80%

+29.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.53%

17.80%

+29.73%