Сравнение GBUG с IAU

С начала года, GBUG показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 8.34%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBUG на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBUG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GBUG и IAU составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и IAU.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что GBUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.