Сравнение GBUG с GLL
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). GBUG is actively managed, while GLL is passively managed. Over the past year, GBUG returned 48.23% vs -37.00% for GLL. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. GBUG charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBUG показывает доходность -15.80%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%.
GBUG
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -16.73%
- 6 месяцев
- -23.26%
- С начала года
- -15.80%
- 1 год
- 48.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам GBUG и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -15.80% | 122.37% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -54.15% |
Correlation
The correlation between GBUG and GLL is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between GBUG and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. GLL — Ранг доходности на риск
GBUG
GLL
Сравнение GBUG c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBUG | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.90 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.57 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | -0.83 | +3.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBUG и GLL
Максимальная просадка GBUG за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -99.24% | +62.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.90% | -65.10% | +28.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.76% | -98.70% | +61.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -85.20% | +75.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | 44.38% | -28.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и GLL
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и ProShares UltraShort Gold (GLL) имеют волатильность 13.33% и 12.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 12.83% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.67% | 46.49% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.96% | 55.17% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.49% | 36.73% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.49% | 32.44% | +16.05% |
Сравнение комиссий GBUG и GLL
GBUG берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и GLL
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.85% | 1.56% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBUG and GLL have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBUG has higher volatility (13.33%) compared to GLL (12.83%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -36.90% vs GLL's -99.24%.
On 1-year performance, GBUG leads with 48.23% vs -37.00% for GLL. On fees, GBUG is cheaper at 0.89% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 48.23% return vs -37.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBUG is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GBUG has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.00% for GLL.
GBUG is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Sprott and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.95% for GLL.
GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор