Сравнение GBUG с GLL
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). GBUG is actively managed, while GLL is passively managed. Over the past year, GBUG returned 55.70% vs -38.75% for GLL. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. GBUG charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBUG показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 2.68%.
GBUG
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- 55.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLL
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 23.59%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- -38.75%
- 3 года*
- -38.45%
- 5 лет*
- -27.87%
- 10 лет*
- -20.87%
Сравнение доходности по годам GBUG и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -11.69% | 122.37% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 2.68% | -54.15% |
Correlation
The correlation between GBUG and GLL is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.79 |
The correlation between GBUG and GLL has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. GLL — Ранг доходности на риск
GBUG
GLL
Сравнение GBUG c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBUG | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.60 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | -0.90 | +4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBUG и GLL
Максимальная просадка GBUG за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -99.24% | +62.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.90% | -65.10% | +28.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.68% | -98.73% | +65.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -85.16% | +76.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.37% | 43.24% | -28.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и GLL
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с ProShares UltraShort Gold (GLL) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что GBUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.23% | 17.10% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.45% | 47.06% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.44% | 54.63% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 36.51% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 32.35% | +16.29% |
Сравнение комиссий GBUG и GLL
GBUG берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и GLL
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как GLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.76% | 1.56% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBUG and GLL have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBUG has higher volatility (19.23%) compared to GLL (17.10%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -36.90% vs GLL's -99.24%.
On 1-year performance, GBUG leads with 55.70% vs -38.75% for GLL. On fees, GBUG is cheaper at 0.89% per year. On volatility, GLL has been the lower-risk option at 17.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 55.70% return vs -38.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBUG is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
GBUG has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for GLL.
GBUG is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Sprott and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.95% for GLL.
GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор