Сравнение GBUG с GLDM
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both Gold funds. GBUG is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past year, GBUG returned 63.04% vs 32.70% for GLDM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBUG charges 0.89%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBUG показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.87%.
GBUG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBUG и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -1.44% | 119.00% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 3.87% | 46.71% |
Correlation
The correlation between GBUG and GLDM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between GBUG and GLDM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. GLDM — Ранг доходности на риск
GBUG
GLDM
Сравнение GBUG c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBUG | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.72 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 4.23 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBUG | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.02 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок GBUG и GLDM
Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.10% | -21.63% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.10% | -19.14% | -12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.98% | -16.95% | -9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -6.22% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.52% | 7.76% | +4.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и GLDM
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеет более высокую волатильность в 15.44% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что GBUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.44% | 5.47% | +9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 23.00% | +16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.62% | 26.38% | +21.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.31% | 17.90% | +29.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.31% | 16.85% | +30.46% |
Сравнение комиссий GBUG и GLDM
GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и GLDM
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.58% | 1.56% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBUG and GLDM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBUG has higher volatility (15.44%) compared to GLDM (5.47%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -32.10% vs GLDM's -21.63%.
On 1-year performance, GBUG leads with 63.04% vs 32.70% for GLDM. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GLDM has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 63.04% return vs 32.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
GBUG has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for GLDM.
They also come from different issuers: Sprott and State Street. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.10% for GLDM.
GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор