PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBUG с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBUG с GDXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds. GBUG is actively managed, while GDXJ is passively managed. Over the past year, GBUG returned 63.04% vs 65.36% for GDXJ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GBUG charges 0.89%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности GBUG и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBUG показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.65%.

GBUG

1 день
1.17%
1 месяц
0.96%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
7.57%
1 год
63.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBUG и GDXJ

2026 (YTD)2025
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		-1.44%119.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%121.76%

Correlation

The correlation between GBUG and GDXJ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.97

The correlation between GBUG and GDXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с GLTRGBUG с METLGBUG с SLVPGBUG с RINGGBUG с SIIGBUG с DXMO.TOGBUG с SLV
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

GBUG vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBUG c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBUGGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.32

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.75

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.00

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

4.93

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBUG vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBUG на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBUG и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBUGGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.06

+1.68

Просадки

Сравнение просадок GBUG и GDXJ

Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBUGGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-88.66%

+56.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-32.92%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.98%

-28.36%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-60.50%

+52.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.52%

13.31%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GBUG и GDXJ

Текущая волатильность для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) составляет 15.44%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что GBUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBUGGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.44%

16.69%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

41.33%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.62%

49.77%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.31%

41.09%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.31%

44.05%

+3.26%

Сравнение комиссий GBUG и GDXJ

GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBUG и GDXJ

Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности GDXJ в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.58%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GBUG and GDXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to GBUG (15.44%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -32.10% vs GDXJ's -88.66%.

On 1-year performance, GDXJ leads with 65.36% vs 63.04% for GBUG. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, GBUG has been the lower-risk option at 15.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXJ has performed better with a 65.36% return vs 63.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.58% for GBUG.

They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.52% for GDXJ.

GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBUG и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор