PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBUG с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBUG с GDXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).

GBUG и GDXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBUG - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GBUG и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBUG и GDXJ

2026 (YTD)2025
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		9.41%119.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		7.39%121.76%

Доходность по периодам

С начала года, GBUG показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью 7.39%.

GBUG

1 день
5.19%
1 месяц
-17.50%
С начала года
9.41%
6 месяцев
28.09%
1 год
124.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXJ

1 день
-2.44%
1 месяц
-13.48%
С начала года
7.39%
6 месяцев
25.46%
1 год
120.35%
3 года*
47.28%
5 лет*
23.14%
10 лет*
17.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с RINGGBUG с SLVPGBUG с DXMO.TOGBUG с METLGBUG с SHLDGBUG с GLTRGBUG с SII
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Сравнение комиссий GBUG и GDXJ

GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.54%.

GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Доходность на риск

GBUG vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBUG c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBUGGDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

2.37

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.57

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

3.63

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

12.46

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBUG vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBUG на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBUG и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBUGGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.37

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.53

0.07

+2.46

Корреляция

Корреляция между GBUG и GDXJ составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBUG и GDXJ

Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности GDXJ в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.42%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		2.17%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GBUG и GDXJ

Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и GDXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

GBUGGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-88.66%

+56.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-32.92%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-21.77%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-60.89%

+55.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

9.60%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности GBUG и GDXJ

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеют волатильность 18.82% и 19.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBUGGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.82%

19.49%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.68%

42.60%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.64%

50.98%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.55%

40.57%

+6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.55%

44.46%

+3.09%