PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBUG с GDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBUG с GDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и VanEck Gold Miners ETF (GDX).

GBUG и GDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBUG - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. GDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Фонд был запущен 16 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GBUG и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBUG и GDX

2026 (YTD)2025
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		9.41%119.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		11.94%104.53%

Доходность по периодам

С начала года, GBUG показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у GDX с доходностью 11.94%.

GBUG

1 день
5.19%
1 месяц
-17.50%
С начала года
9.41%
6 месяцев
28.09%
1 год
124.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDX

1 день
4.62%
1 месяц
-16.76%
С начала года
11.94%
6 месяцев
25.38%
1 год
111.15%
3 года*
45.40%
5 лет*
25.09%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с RINGGBUG с SLVPGBUG с DXMO.TOGBUG с METLGBUG с SHLDGBUG с GLTRGBUG с SII
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Сравнение комиссий GBUG и GDX

GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
GDX
VanEck Gold Miners ETF

Доходность на риск

GBUG vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBUG c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBUGGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

2.42

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.60

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

3.58

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

12.86

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBUG vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBUG на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBUG и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBUGGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.53

0.14

+2.39

Корреляция

Корреляция между GBUG и GDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBUG и GDX

Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности GDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.42%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.66%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%

Просадки

Сравнение просадок GBUG и GDX

Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и GDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBUGGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-80.34%

+48.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-30.84%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-17.12%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-40.60%

+35.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

8.58%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GBUG и GDX

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 17.26%. Это указывает на то, что GBUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBUGGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.82%

17.26%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.68%

38.43%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.64%

46.20%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.55%

35.76%

+11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.55%

37.46%

+10.09%