Сравнение GBUG с GDX
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both Gold funds. GBUG is actively managed, while GDX is passively managed. Over the past year, GBUG returned 71.44% vs 49.29% for GDX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. GBUG charges 0.89%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBUG показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -2.44%.
GBUG
- 1 день
- 7.17%
- 1 месяц
- 7.32%
- 6 месяцев
- -9.08%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 71.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 75.02%
GDX
- 1 день
- 7.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- -15.22%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- 49.29%
- 3 года*
- 43.13%
- 5 лет*
- 21.96%
- 10 лет*
- 11.81%
- Всё время*
- 5.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.14M | $1.02M | $1.38M | |
| $1.47B | $1.40B | $1.77B |
Сравнение доходности по годам GBUG и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.47% | 122.37% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -2.44% | 107.98% |
Correlation
The correlation between GBUG and GDX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between GBUG and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. GDX — Ранг доходности на риск
GBUG
GDX
Сравнение GBUG c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBUG | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.27 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 2.70 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBUG и GDX
Максимальная просадка GBUG за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -80.34% | +42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.35% | -38.93% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.79% | -27.76% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -40.37% | +29.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.99% | 18.30% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и GDX
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с VanEck Gold Miners ETF (GDX) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что GBUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | 13.71% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.67% | 38.25% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.96% | 48.91% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.70% | 37.41% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.70% | 37.42% | +11.28% |
Сравнение комиссий GBUG и GDX
GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и GDX
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности GDX в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.53% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.76% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GBUG and GDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GBUG has higher volatility (14.93%) compared to GDX (13.71%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -37.35% vs GDX's -80.34%.
On 1-year performance, GBUG leads with 71.44% vs 49.29% for GDX. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GDX has been the lower-risk option at 13.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 71.44% return vs 49.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
GBUG has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.76% for GDX.
They also come from different issuers: Sprott and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.51% for GDX.
GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор