Сравнение GBUG с DGZ
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). GBUG is actively managed, while DGZ is passively managed. Over the past year, GBUG returned 55.70% vs -7.39% for DGZ. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. GBUG charges 0.89%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBUG показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 12.34%.
GBUG
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- 55.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGZ
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 20.16%
- С начала года
- 12.34%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- -14.47%
- 5 лет*
- -9.47%
- 10 лет*
- -7.18%
Сравнение доходности по годам GBUG и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -11.69% | 122.37% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 12.34% | -28.88% |
Correlation
The correlation between GBUG and DGZ is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. DGZ — Ранг доходности на риск
GBUG
DGZ
Сравнение GBUG c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBUG | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.19 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | -0.33 | +4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBUG и DGZ
Максимальная просадка GBUG за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -86.32% | +49.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.90% | -38.32% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -59.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.68% | -80.76% | +47.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -57.81% | +49.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.37% | 22.28% | -7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и DGZ
Текущая волатильность для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) составляет 19.23%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 44.52%. Это указывает на то, что GBUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.23% | 44.52% | -25.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.45% | 58.77% | -16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.44% | 69.78% | -19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 36.57% | +12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 28.21% | +20.43% |
Сравнение комиссий GBUG и DGZ
GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и DGZ
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.76% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
GBUG and DGZ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (44.52%) compared to GBUG (19.23%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -36.90% vs DGZ's -86.32%.
On 1-year performance, GBUG leads with 55.70% vs -7.39% for DGZ. On fees, DGZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GBUG has been the lower-risk option at 19.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 55.70% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
GBUG has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for DGZ.
GBUG is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. They also come from different issuers: Sprott and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.75% for DGZ.
GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор