Сравнение GBTC с TBIL
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while TBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GBTC returned 53.36%/yr vs 4.63%/yr for TBIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.15%/yr for TBIL.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.51%.
GBTC
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -27.82%
- 6 месяцев
- -31.83%
- 1 год
- -40.35%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 49.21%
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.82% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -42.23% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.51% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.30% |
Correlation
The correlation between GBTC and TBIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. TBIL — Ранг доходности на риск
GBTC
TBIL
Сравнение GBTC c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBTC | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -59.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 17.16 | -16.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 196.84 | -197.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 934.40 | -935.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBTC | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 13.78 | -14.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 14.08 | -13.42 |
Просадки
Сравнение просадок GBTC и TBIL
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -0.10% | -89.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.87% | -0.02% | -49.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.87% | -0.02% | -49.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | 0.00% | -49.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.43% | -0.00% | -43.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.81% | 0.00% | +28.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и TBIL
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 0.08% | +8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | 0.19% | +33.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.69% | 0.29% | +43.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.44% | 0.32% | +62.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 0.32% | +81.88% |
Сравнение комиссий GBTC и TBIL
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и TBIL
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and TBIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (9.07%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs TBIL's -0.10%.
On 3-year performance, GBTC leads with 53.36% vs 4.63% for TBIL. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 53.36% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
TBIL has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while TBIL is Ultrashort Bond. GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while TBIL tracks ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. They also come from different issuers: Grayscale and US Benchmark Series. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.15% for TBIL.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор