PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBTC с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GBTC и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.51%.


GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%

TBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.93%
3 года*
4.63%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и TBIL


2026 (YTD)2025202420232022
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF
-27.82%-7.65%113.81%317.61%-42.23%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
1.51%4.19%5.15%5.12%1.30%

Correlation

The correlation between GBTC and TBIL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale Bitcoin Trust ETF

US Treasury 3 Month Bill ETF

Доходность на риск

GBTC vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина

TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBTCTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-14.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-59.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

17.16

-16.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

196.84

-197.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

934.40

-935.81

GBTC vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 13.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBTCTBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

13.78

-14.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

14.08

-13.42

Просадки

Сравнение просадок GBTC и TBIL

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и TBIL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GBTCTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-0.10%

-89.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.87%

-0.02%

-49.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.87%

-0.02%

-49.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

0.00%

-49.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.43%

-0.00%

-43.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

0.00%

+28.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и TBIL

Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GBTCTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

0.08%

+8.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.86%

0.19%

+33.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.69%

0.29%

+43.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.44%

0.32%

+62.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

0.32%

+81.88%

Сравнение комиссий GBTC и TBIL

GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TBIL в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и TBIL

GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
3.82%4.07%5.02%5.00%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GBTC and TBIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (9.07%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs TBIL's -0.10%.

On 3-year performance, GBTC leads with 53.36% vs 4.63% for TBIL. On fees, TBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TBIL has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 53.36% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

TBIL has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for GBTC.

GBTC is categorized as Cryptocurrency, while TBIL is Ultrashort Bond. GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while TBIL tracks ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. They also come from different issuers: Grayscale and US Benchmark Series. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.15% for TBIL.

TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и TBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор