Сравнение GBTC с RIOT
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while RIOT (Riot Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GBTC returned 44.37%/yr vs 25.51%/yr for RIOT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и RIOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -32.86%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью 119.10%. За последние 10 лет акции GBTC превзошли акции RIOT по среднегодовой доходности: 44.37% против 25.51% соответственно.
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
RIOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 119.10%
- 6 месяцев
- 99.43%
- 1 год
- 177.60%
- 3 года*
- 37.11%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 25.51%
Сравнение доходности по годам GBTC и RIOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -82.10% | 1,787.72% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 119.10% | 24.09% | -34.00% | 356.34% | -84.82% | 31.43% | 1,416.96% | -25.83% | -94.68% | 729.34% |
Correlation
The correlation between GBTC and RIOT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2015 г. | 0.52 |
The correlation between GBTC and RIOT shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GBTC:
$0.00
RIOT:
$653.27M
GBTC:
$0.00
RIOT:
$179.76M
GBTC:
$4.58B
RIOT:
-$482.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. RIOT — Ранг доходности на риск
GBTC
RIOT
Сравнение GBTC c RIOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | RIOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.68 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 7.28 | -8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и RIOT
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и RIOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | RIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -99.98% | +10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -48.57% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.37% | -69.00% | +15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -92.55% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | -98.32% | +8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.37% | -99.13% | +45.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.45% | -87.85% | +44.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.15% | 24.50% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и RIOT
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 13.27%, в то время как у Riot Platforms, Inc. (RIOT) волатильность равна 18.40%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | RIOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 18.40% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 60.56% | -26.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 83.36% | -39.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.02% | 93.64% | -31.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.44% | 112.14% | -30.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и RIOT
Ни GBTC, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
RIOT Riot Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.52% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and RIOT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOT has higher volatility (18.40%) compared to GBTC (13.27%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs RIOT's -99.98%.
RIOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и RIOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор