PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIOT с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RIOT и MARA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности RIOT и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-58.49%
-83.31%
RIOT
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIOT:

-0.31

MARA:

-0.09

Коэф-т Сортино

RIOT:

0.14

MARA:

0.71

Коэф-т Омега

RIOT:

1.02

MARA:

1.08

Коэф-т Кальмара

RIOT:

-0.30

MARA:

-0.11

Коэф-т Мартина

RIOT:

-0.67

MARA:

-0.26

Индекс Язвы

RIOT:

44.17%

MARA:

37.56%

Дневная вол-ть

RIOT:

95.18%

MARA:

110.39%

Макс. просадка

RIOT:

-99.98%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

RIOT:

-99.64%

MARA:

-87.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIOT:

$4.64B

MARA:

$8.35B

EPS

RIOT:

$0.15

MARA:

$0.83

Цена/прибыль

RIOT:

93.13

MARA:

29.64

Общая выручка (12 мес.)

RIOT:

$312.91M

MARA:

$598.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

RIOT:

-$21.56M

MARA:

-$98.85M

EBITDA (12 мес.)

RIOT:

$136.23M

MARA:

$337.50M

Доходность по периодам

С начала года, RIOT показывает доходность -25.34%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -15.03%. За последние 10 лет акции RIOT превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: -0.25% против -18.55% соответственно.


RIOT

С начала года

-25.34%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

20.94%

1 год

-31.04%

5 лет

54.19%

10 лет

-0.25%

MARA

С начала года

-15.03%

1 месяц

-11.80%

6 месяцев

3.90%

1 год

-19.45%

5 лет

83.65%

10 лет

-18.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIOT c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIOT, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.31-0.09
Коэффициент Сортино RIOT, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.140.71
Коэффициент Омега RIOT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.021.08
Коэффициент Кальмара RIOT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.32-0.11
Коэффициент Мартина RIOT, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.67-0.26
RIOT
MARA

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.31
-0.09
RIOT
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOT и MARA

Ни RIOT, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIOT и MARA

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-85.17%
-87.10%
RIOT
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и MARA

Riot Blockchain, Inc. (RIOT) имеет более высокую волатильность в 31.79% по сравнению с Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) с волатильностью 27.35%. Это указывает на то, что RIOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
31.79%
27.35%
RIOT
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIOT и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Blockchain, Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab