PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIOT с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RIOT и MARA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RIOT и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.76%
-90.61%
RIOT
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIOT:

-0.34

MARA:

-0.44

Коэф-т Сортино

RIOT:

0.05

MARA:

-0.17

Коэф-т Омега

RIOT:

1.01

MARA:

0.98

Коэф-т Кальмара

RIOT:

-0.31

MARA:

-0.46

Коэф-т Мартина

RIOT:

-1.10

MARA:

-1.37

Индекс Язвы

RIOT:

28.30%

MARA:

31.48%

Дневная вол-ть

RIOT:

91.10%

MARA:

96.99%

Макс. просадка

RIOT:

-99.98%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

RIOT:

-99.77%

MARA:

-92.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIOT:

$2.56B

MARA:

$3.88B

EPS

RIOT:

$0.34

MARA:

$1.72

Цена/прибыль

RIOT:

21.47

MARA:

6.53

Общая выручка (12 мес.)

RIOT:

$297.36M

MARA:

$491.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

RIOT:

-$15.62M

MARA:

-$156.37M

EBITDA (12 мес.)

RIOT:

$336.40M

MARA:

$598.68M

Доходность по периодам

С начала года, RIOT показывает доходность -28.50%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -33.04%. За последние 10 лет акции RIOT превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 8.11% против -18.55% соответственно.


RIOT

С начала года

-28.50%

1 месяц

-13.20%

6 месяцев

-1.75%

1 год

-29.06%

5 лет

52.19%

10 лет

8.11%

MARA

С начала года

-33.04%

1 месяц

-19.61%

6 месяцев

-27.41%

1 год

-42.20%

5 лет

89.85%

10 лет

-18.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIOT и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RIOT
Ранг риск-скорректированной доходности RIOT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIOT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIOT c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIOT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RIOT: -0.34
MARA: -0.44
Коэффициент Сортино RIOT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RIOT: 0.05
MARA: -0.17
Коэффициент Омега RIOT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIOT: 1.01
MARA: 0.98
Коэффициент Кальмара RIOT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RIOT: -0.34
MARA: -0.46
Коэффициент Мартина RIOT, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RIOT: -1.10
MARA: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет -0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MARA равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-0.44
RIOT
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIOT и MARA

Ни RIOT, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIOT и MARA

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.63%
-92.74%
RIOT
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и MARA

Текущая волатильность для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) составляет 26.74%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что RIOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.74%
33.60%
RIOT
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIOT и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riot Blockchain, Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab