PortfoliosLab logo
Сравнение RIOT с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RIOT и BTC-USD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RIOT и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000,000.00%100,000,000.00%150,000,000.00%200,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.18%
191,354,441.45%
RIOT
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RIOT:

-0.38

BTC-USD:

1.95

Коэф-т Сортино

RIOT:

-0.04

BTC-USD:

2.56

Коэф-т Омега

RIOT:

1.00

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

RIOT:

-0.35

BTC-USD:

1.73

Коэф-т Мартина

RIOT:

-1.11

BTC-USD:

8.72

Индекс Язвы

RIOT:

31.03%

BTC-USD:

11.36%

Дневная вол-ть

RIOT:

90.04%

BTC-USD:

42.72%

Макс. просадка

RIOT:

-99.98%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

RIOT:

-99.76%

BTC-USD:

-10.76%

Доходность по периодам

С начала года, RIOT показывает доходность -23.90%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции RIOT уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 6.34% против 82.95% соответственно.


RIOT

С начала года

-23.90%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

-19.40%

1 год

-34.87%

5 лет

44.51%

10 лет

6.34%

BTC-USD

С начала года

1.38%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

41.34%

1 год

48.57%

5 лет

64.83%

10 лет

82.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RIOT и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RIOT
Ранг риск-скорректированной доходности RIOT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RIOT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RIOT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riot Blockchain, Inc. (RIOT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RIOT, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RIOT: -0.04
BTC-USD: 1.95
Коэффициент Сортино RIOT, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RIOT: 0.63
BTC-USD: 2.56
Коэффициент Омега RIOT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RIOT: 1.07
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара RIOT, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RIOT: -0.35
BTC-USD: 1.73
Коэффициент Мартина RIOT, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RIOT: -0.14
BTC-USD: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа RIOT на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIOT и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
1.95
RIOT
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок RIOT и BTC-USD

Максимальная просадка RIOT за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOT и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.26%
-10.76%
RIOT
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности RIOT и BTC-USD

Riot Blockchain, Inc. (RIOT) имеет более высокую волатильность в 28.10% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что RIOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.10%
16.25%
RIOT
BTC-USD