Сравнение IBIT с BITX
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -44.36% vs -77.95% for BITX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. IBIT charges 0.25%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -25.86%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -54.42%.
IBIT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -33.60%
- С начала года
- -25.86%
- 1 год
- -44.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -6.42%
- 6 месяцев
- -63.06%
- С начала года
- -54.42%
- 1 год
- -77.95%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.86% | -6.41% | 89.87% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.42% | -38.71% | 124.62% |
Correlation
The correlation between IBIT and BITX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between IBIT and BITX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. BITX — Ранг доходности на риск
IBIT
BITX
Сравнение IBIT c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.94 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.37 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BITX
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -83.45% | +30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -83.45% | +30.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.37% | -79.85% | +31.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -33.47% | +15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.00% | 56.82% | -23.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BITX
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 11.83%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 23.26%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 23.26% | -11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 70.16% | -35.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 88.16% | -43.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 97.75% | -47.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.95% | 97.75% | -47.80% |
Сравнение комиссий IBIT и BITX
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и BITX
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 30.66% | 21.69% | 10.70% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IBIT and BITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITX has higher volatility (23.26%) compared to IBIT (11.83%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs BITX's -83.45%.
On 1-year performance, IBIT leads with -44.36% vs -77.95% for BITX. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 11.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -44.36% return vs -77.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 30.66%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: iShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 2.38% for BITX.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор