Сравнение IBIT с BITX
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -43.08% vs -76.80% for BITX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. IBIT charges 0.25%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -26.00%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.03%.
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
BITX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -33.71%
- С начала года
- -55.03%
- 1 год
- -76.80%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $87.85M | $93.90M | $115.18M | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам IBIT и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.03% | -38.71% | 124.62% |
Correlation
The correlation between IBIT and BITX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between IBIT and BITX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. BITX — Ранг доходности на риск
IBIT
BITX
Сравнение IBIT c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.92 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.28 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BITX
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -83.45% | +30.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -83.45% | +30.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.46% | -80.12% | +31.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.39% | -34.37% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.07% | 60.08% | -25.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BITX
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 8.34%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 16.26% | -7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.03% | 66.21% | -33.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 88.02% | -43.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.50% | 97.02% | -47.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 97.02% | -47.52% |
Сравнение комиссий IBIT и BITX
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и BITX
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 26.27% | 21.69% | 10.70% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IBIT and BITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITX has higher volatility (16.26%) compared to IBIT (8.34%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs BITX's -83.45%.
On 1-year performance, IBIT leads with -43.08% vs -76.80% for BITX. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 8.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -43.08% return vs -76.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 26.27%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: iShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 2.38% for BITX.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор